Kontraktspezifikationen
Basiswerte
| FX-Kontrakt | Produkt-ID |
AUD/USD-Futures | FCAU |
AUD/JPY-Futures | FCAY |
EUR/USD-Futures | FCEU |
EUR/CHF-Futures | FCEF |
EUR/GBP-Futures | FCEP |
EUR/AUD-Futures | FCEA |
EUR/JPY-Futures | FCEY |
GBP/USD-Futures | FCPU |
GBP/CHF-Futures | FCPF |
USD/CHF-Futures | FCUF |
USD/JPY-Futures | FCUY |
NZD/USD-Futures | FCNU |
Kontraktgrößen
Basiswert | Nennwert |
AUD/USD-, AUD/JPY-Futures | AUD 100.000 |
EUR/USD-, EUR/CHF-, EUR/GBP-, EUR/AUD-, EUR/JPY-Futures | EUR 100.000 |
GBP/USD-, GBP/CHF-Futures | GBP 100.000 |
USD/CHF-, USD/JPY-Futures | USD 100.000 |
NZD/USD-Futures | NZD 100.000 |
Die Basiswährung ist jeweils die zuerst genannte Währung des entsprechenden Währungspaares und die zweitgenannte Währung ist die Quotierungswährung. Ein FX-Futures wird in seiner jeweiligen Quotierungswährung gehandelt.
Erfüllung
Physische Lieferung der Basiswert-Währungen (T+2) über das CLS-System.
Preisermittlung und Minimale Preisveränderung
Die Preisermittlung erfolgt als Dezimalzahl auf fünf Nachkommastellen. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,00001, dies entspricht einem Wert von einer Einheit der Quotierungswährung.
Für FX-Futures mit Japanischen Yen als Quotierungswährung erfolgt die Preisermittlung als Dezimalzahl auf drei Nachkommastellen. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,001, dies entspricht einem Wert von 100 Einheiten der Quotierungswährung.
Laufzeiten
Bis zu 36 Monaten: Die fünfzehn nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember und die zwei darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember.
Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag
Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag ist der zweite Börsentag vor dem dritten Mittwoch des jeweiligen Fälligkeitsmonatsmonats. Handelsschluss für die fälligen FX-Futures am letzten Handelstag ist um 15:00 Uhr MEZ.
Täglicher Abrechnungspreis
Bei der Festlegung des täglichen Abrechnungspreises wird der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) der Futures-Transaktionen herangezogen, die während einer Zeitspanne von 60 Sekunden mit Ende um 17:30 Uhr MEZ berechnet werden. Wenn weniger als fünf Transaktionen vorhanden sind, wird der VWAP der letzten fünf Transaktionen, die in den letzten 15 Minuten vor 17:30 Uhr MEZ abgeschlossen werden bzw. der Mittelwert der Bid/Ask-Preise im Orderbuch vor 17:30 Uhr MEZ herangezogen.
Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.
Schlussabrechnungspreis
Bei der Festlegung des Schlussabrechnungspreises wird der VWAP aller Transaktionen herangezogen, die während der letzten Handelsminute mit Ende um 15:00 Uhr MEZ ausgeführt wurden. Wenn keine geeigneten Preise verfügbar sind, wendet Eurex Exchange den durchschnittlichen mittleren Preis der letzten angezeigten Bid/Ask-Spot-Preise während einer Zeitspanne von 60 Sekunden mit Ende um 15:00 Uhr MEZ an, die von einem von Eurex Clearing beauftragten Datenanbieter veröffentlicht wurden.
FX-Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung.
Block Trades
Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 1 Kontrakt
Market-Making-Parameter
Alle Quotierungs-Parameter im Überblick
Mistrade-Parameter
Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
Crossing-Parameter
(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)
(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.
(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.
(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.
(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.
(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.
| Pre-Trading | Trading | Post-Trading | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Full | Late1 | Late2 | Restricted | ||
| 00:55 | 01:00 | 23:00 | 23:05 |
| Pre-Trading | Trading | Post-Trading | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Full | Late1 | Late2 | Restricted | ||
| 00:55 | 01:00 | 15:00 |
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in NZD
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in AUD
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in NZD
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in SEK
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY
Letzter Handelstag für FX-Derivate
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in AUD
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in NZD
Letzter Handelstag für FX-Derivate
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY
Letzter Handelstag für FX-Derivate
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in NOK
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in DKK
Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten
Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten
Letzter Handelstag für FX-Derivate
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in NZD
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in AUD
Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in DKK
Letzter Handelstag für FX-Derivate
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in SEK
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in DKK
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in DKK
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in DKK
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in DKK
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in NZD
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in SEK
Letzter Handelstag für FX-Derivate
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in SEK
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in NZD
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY
Letzter Handelstag für FX-Derivate
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY
Letzter Handelstag für FX-Derivate
Kein Handel in Daily Futures auf KOSPI 200-Derivate
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY
Letzter Handelstag für FX-Derivate
Kein Handel in Daily Futures auf KOSPI 200-Derivate
Kein Handel in Daily Futures auf KOSPI 200-Derivate und Daily USD/KRW-Futures
Kein Handel in Daily Futures auf KOSPI 200-Derivate
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY
Letzter Handelstag für FX-Derivate
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY
Letzter Handelstag für FX-Derivate
Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY
Letzter Handelstag für FX-Derivate
Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten
Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten
Kein Handel in Daily Futures auf KOSPI 200-Derivate
| Entgeltart | Entgelt |
|---|---|
| Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten) | USD 0,30 pro Kontrakt |
| Bestimmung der zu liefernden Währung (Notification) | USD 0,30 pro Kontrakt |
| Zuweisung der zu liefernden Währung (Allocation) | USD 0,30 pro Kontrakt |
Marktstatus ⓘ
XEUR
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