Total Return Futures

iSTOXX® Europe Collateral Index Total Return Futures (TCBX)

  • Währung
    EUR
  • Produkt-ISIN
    DE000A26RR42

Statistik

Handelstag: 03.03.2021 aktualisiert am:Mär 04, 2021 12:00:00 AM

Gehandelte Kontrakte:
0
Open interest (adj.):
0
Produkttyp:
F
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
235,92
Liefermonat Eröffnung Tageshoch Tagestief Letzter Preis Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest Open interest (adj.)
Dez 21 0,00 0,00 0,00 0,00 237,8916 0 0 0
Dez 22 0,00 0,00 0,00 0,00 239,387 0 0 0
Dez 23 0,00 0,00 0,00 0,00 234,8536 0 0 0
Dez 24 0,00 0,00 0,00 0,00 230,3044 0 0 0
Dez 25 0,00 0,00 0,00 0,00 225,826 0 0 0
Gesamt           0 0 0

Preise/Quotes

Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss:

Mär 04, 2021 6:31:27 PM

Orderbuch

Eröffnung Tageshoch Tagestief Geldkurs Geld Vol. Briefkurs Brief Vol. Differenz Vortag Letzter Preis Datum Zeit Täglicher Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest (bereinigt) Open Interest Datum Letzter Handelstag
236,37 236,37 236,37 n.a. n.a. n.a. n.a. -0,64% 236,37 04.03.2021 18:31:27 236,37 0 0 11.02.2020 04.03.2021

Spezifikation

Kontraktspezifikationen

Basiswerte

    
IndexWährungIndextypBasiswert-ISIN
EURO STOXX 50® IndexEURPreisindexEU0009658145
EURO STOXX 50® Distribution Point IndexEURDVP IndexCH0334725220
€STREURFunding RateEU000A2X2A25


Erfüllung

Erfüllung durch Barausgleich, fällig am ersten Börsentag nach dem Schlussabrechnungstag.


Kontraktmultiplikator

EUR 10 pro Indexpunkt.


Notierung und minimale Änderung des TRF-Spread

TRF-Spread als annualisierter Satz, in Basispunkten auf eine Dezimalstelle. Die minimale Änderung des TRF-Spread beträgt +/- 0,5 Basispunkte (1 Basispunkt = 0,0001).

Geschäftstypen

Trade at Index Close (TAIC) mit einem Indexstand basierend auf dem täglichen Schlussstand des EURO STOXX 50® Index.
Trade at Market (TAM) mit einem beliebig definierbaren Indexstand.

Accrued Distributions und Accrued Funding

Die Accrued Distributions und das Accrued Funding werden von TESX kumuliert und dem TRF-Futures-Preis in Indexpunkten hinzugefügt. Tägliche Schwankungen der Distributions und des Funding werden über die Variation Margin ausgezahlt.

Laufzeit

Bis zu 119 Monaten: Die nächsten 21 Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember und die fünf darauf folgenden Jahresmonate aus dem Zyklus Dezember..


Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag

Letzter Handelstag ist der dem Schlussabrechnungstag vorausgehende Börsentag.
Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag des jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 17:30 Uhr MEZ.


Täglicher Abrechnungs-TRF-Spread (Basispunkte)

Der tägliche Abrechnungs-TRF-Spread wird zur Berechnung des täglichen Abrechnungspreises genutzt und wie folgt ermittelt:

  • Der TRF-Spread, der in der Schlussauktion zwischen 17:25 Uhr und 17:30 Uhr MEZ gehandelt wird.
  • Wenn keine Geschäfte in der Schlussauktion ausgeführt werden, wird der tägliche Abrechnungs-TRF-Spread auf Basis des durchschnittlichen Bid/Ask-Spread des entsprechenden Verfallmonats berechnet.
  • Wenn kein Preis mit dem vorgenannten Verfahren ermittelt werden kann, wird der tägliche Abrechnungs-TRF-Spread auf Basis eines theoretischen (fairen) TRF-Spread für den jeweiligen Kontrakt bestimmt.

Täglicher Abrechnungspreis (Indexpunkte)

Bei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreise werden die folgenden komponenten herangezogen:
Schlusskurs des EURO STOXX 50® Index, der tägliche Abrechnungs-TRF-Spread, die Accrued Distributions und das Accrued Funding, die ab dem Start des Produkts bis zum aktuellen Datum aufgelaufen sind.

Schlussabrechnungspreis (Indexpunkte)
Der Schlussabrechnungspreis wird von Eurex am Schlussabrechnungstag eines Kontrakts festgelegt. Maßgebend sind der Schlussabrechnungspreis des EURO STOXX 50® Index Futures, die Accrued
Distributions und das Accrued Funding ab dem Start des Produkts bis zum Verfallsdatum.



Ausführliche Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen und den Kontraktspezifikationen.


Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 100 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
09:25 09:30 17:25 22:10
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
09:25 09:30 17:30

Transaktionsgebühren

Entgeltart Entgelt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten) EUR 0,60 pro Kontrakt
TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten) EUR 0,60 pro Kontrakt
Tägliches Verwaltungsentgelt (A- und P-Konten) EUR 0,002 pro Kontrakt
Tägliches Verwaltungsentgelt (M-Konten) EUR 0,001 pro Kontrakt
Positionsglattstellungen EUR 1,20 pro Kontrakt
Barausgleich EUR 0,60 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit Geldtransfer EUR 7,50 pro Transaktion

Orderbuch

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