3rd Friday Weekly Options auf Euro-Bund-Futures (OGB3)

  • Bloomberg L.P.
    RXWmyyC# 3 Comdty
  • interactive data
    O:OGB3\myy\<strike>
  • Währung
    EUR
  • Produkt-ISIN
    DE000A13RL68
  • Basiswert-ISIN
    DE0009652644

Statistik

Handelstag: 23.10.2020 aktualisiert am:Okt 24, 2020 12:00:00 AM

Gehandelte Kontrakte:
0,00
Open Interest:
0,00
Produkttyp:
O
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
0,00
Produkt-ID Kontraktart Verfalltermin Gehandelte Kontrakte Put/Call Ratio Open Interest Open interest (adj.) Strike Price Range Strike Price Series
OGB3 Jan 21 0 n/a 0 0 171,5/184,5 27
CALL Jan 21 0 0 0
PUT Jan 21 0 0 0
Gesamt 0 n/a 0 0
Call 0 0 0
Put 0 0 0

Preise/Quotes

Letzter Geschäftsabschluss: Okt 23, 2020 5:55:59 PM

Ausübungspreis Vers. Num. Eröffnung Tageshoch Tagestief Geldkurs Geld Vol. Briefkurs Brief Vol. Differenz Vortag Letzter Preis Datum Zeit Täglicher Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest (bereinigt) Open Interest Datum Letzter Handelstag
184,50 0 n.a. n.a. n.a. 0,01 n.a. 0,06 n.a. +0,00% 0,01 23.10.2020 17:55:59 0,01 0 0 19.10.2020 n.a.
184,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,01 n.a. 0,07 n.a. +0,00% 0,02 23.10.2020 17:55:59 0,02 0 0 19.10.2020 n.a.
183,50 0 n.a. n.a. n.a. 0,01 n.a. 0,08 n.a. +0,00% 0,03 23.10.2020 17:55:59 0,03 0 0 19.10.2020 n.a.
183,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,02 n.a. 0,10 n.a. +0,00% 0,04 23.10.2020 17:55:59 0,04 0 0 19.10.2020 n.a.
182,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -16,67% 0,05 23.10.2020 17:55:59 0,05 0 0 19.10.2020 n.a.
182,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,08 23.10.2020 17:55:59 0,08 0 0 19.10.2020 n.a.
181,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,11 23.10.2020 17:55:59 0,11 0 0 19.10.2020 n.a.
181,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,12 n.a. 0,21 n.a. -6,25% 0,15 23.10.2020 17:55:59 0,15 0 0 19.10.2020 n.a.
180,50 0 n.a. n.a. n.a. 0,18 n.a. 0,27 n.a. -4,55% 0,21 23.10.2020 17:55:59 0,21 0 0 19.10.2020 n.a.
180,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,25 n.a. 0,34 n.a. -3,33% 0,29 23.10.2020 17:55:59 0,29 0 0 19.10.2020 n.a.
179,50 0 n.a. n.a. n.a. 0,35 n.a. 0,47 n.a. +0,00% 0,40 23.10.2020 17:55:59 0,40 0 0 19.10.2020 n.a.
179,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,49 n.a. 0,61 n.a. -1,85% 0,53 23.10.2020 17:55:59 0,53 0 0 19.10.2020 n.a.
178,50 0 n.a. n.a. n.a. 0,65 n.a. 0,77 n.a. +0,00% 0,70 23.10.2020 17:55:59 0,70 0 0 19.10.2020 n.a.
178,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,85 n.a. 0,97 n.a. +0,00% 0,91 23.10.2020 17:55:59 0,91 0 0 19.10.2020 n.a.
177,50 0 n.a. n.a. n.a. 1,11 n.a. 1,23 n.a. +0,87% 1,16 23.10.2020 17:55:59 1,16 0 0 19.10.2020 n.a.
177,00 0 n.a. n.a. n.a. 1,39 n.a. 1,51 n.a. +1,40% 1,45 23.10.2020 17:55:59 1,45 0 0 19.10.2020 n.a.
176,50 0 n.a. n.a. n.a. 1,70 n.a. 1,82 n.a. +1,14% 1,77 23.10.2020 17:55:59 1,77 0 0 19.10.2020 n.a.
176,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +1,44% 2,12 23.10.2020 17:55:59 2,12 0 0 19.10.2020 n.a.
175,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +1,21% 2,50 23.10.2020 17:55:59 2,50 0 0 19.10.2020 n.a.
175,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +1,39% 2,91 23.10.2020 17:55:59 2,91 0 0 19.10.2020 n.a.
174,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +1,52% 3,34 23.10.2020 17:55:59 3,34 0 0 19.10.2020 n.a.
174,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +1,34% 3,78 23.10.2020 17:55:59 3,78 0 0 19.10.2020 n.a.
173,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +1,20% 4,23 23.10.2020 17:55:59 4,23 0 0 19.10.2020 n.a.
173,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +1,29% 4,70 23.10.2020 17:55:59 4,70 0 0 19.10.2020 n.a.
172,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +1,17% 5,17 23.10.2020 17:55:59 5,17 0 0 19.10.2020 n.a.
172,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +1,07% 5,65 23.10.2020 17:55:59 5,65 0 0 22.10.2020 n.a.
171,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 6,13 23.10.2020 17:55:59 6,13 0 0 23.10.2020 n.a.
Total 0 0

Spezifikation

Kontraktspezifikationen

Basiswert
Futures auf fiktive langfristige Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit zwischen 8,5 und 10,5 Jahren und einem Coupon von 6 Prozent.

Kontraktgröße
Ein Euro-Bund-Futures-Kontrakt.

Erfüllung
Die Ausübung einer Weekly Option auf einen Euro-Bund-Futures-Kontrakt resultiert für den Käufer sowie für den zugeteilten Verkäufer in einer entsprechenden Euro-Bund-Futures-Position. Die Position wird auf der Grundlage des vereinbarten Ausübungspreises im Anschluss an die Post-Trading Full-Periode des Ausübungstages eröffnet.

 

Preisermittlung und minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt in Punkten. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,01 Punkte; dies entspricht einem Wert von EUR 10.

Laufzeiten

Bis zu 5 Wochen: Die fünf nächsten Wochen mit jeweils der ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Woche des nächstfolgenden Fälligkeitsmonats, in dem eine Weekly Option verfällt. An Verfalltagen, an denen ein Kontrakt des monatlichen Zyklus (OGBL) verfällt, steht keine Weekly Option zur Verfügung.

Weekly Options, deren letzter Handelstag zwischen Weihnachten und Silvester liegt, stehen zum Handel nicht zur Verfügung.

Kalendermonate: Fälligkeitsmonat des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts ist der dem Verfallmonat der Option folgende Quartalsmonat.

Quartalsmonate: Fälligkeitsmonat des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts und Verfallmonat der Option sind identisch.


 

Letzter Handelstag
Letzter Handelstag ist immer der Freitag der jeweiligen Verfallwoche der Weekly Option, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Fällt der unmittelbar vorhergehende Börsentag nicht in denselben Kalendermonat wie der Freitag der Verfallswoche, so ist der letzte Handelstag der auf den Freitag der Verfallswoche unmittelbar folgende Börsentag.

Handelsschluss für alle Weekly Options am letzten Handelstag ist 17:15 Uhr MEZ.

Täglicher Abrechnungspreis

Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Weekly Options auf Euro-Bund-Futures wird das Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinstein eingesetzt.

 

Ausübungszeit

Ausübungen sind an jedem Börsentag (amerikanische Art) während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode um 18:00 Uhr MEZ möglich.

 

Ausübungspreise
0,5 Basispunke

Anzahl der Ausübungspreise

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put und für jede Fälligkeit mindestens neun Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind vier Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und vier Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

 

Optionsprämie

Die Prämienabrechnung erfolgt nach dem Futures-style-Verfahren.

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 100 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:00 17:15 18:30
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:00 17:15 17:45 18:00

Handelskalendar

  • Jan 01
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Jan 02
    Fixed Income-Derivate Schweiz Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Fixed Income-Derivaten

  • Jan 02
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate Schweiz Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Jan 24
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income futures

  • Jan 27
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Feb 21
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Feb 24
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Mär 06
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Fixed Income Futures

  • Mär 10
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Fixed Income Futures

  • Mär 27
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Mär 29
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Apr 10
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Apr 13
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Apr 24
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Apr 27
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Mai 01
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Mai 21
    Fixed Income-Derivate Schweiz Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Fixed Income-Derivaten

  • Mai 21
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate Schweiz Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Mai 22
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Mai 25
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Jun 01
    Fixed Income-Derivate Schweiz Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Fixed Income-Derivaten

  • Jun 01
    Fixed Income-Derivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate Schweiz Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Jun 08
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Fixed Income Futures

  • Jun 10
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Fixed Income Futures

  • Jun 26
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Jun 29
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Jul 24
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income futures

  • Jul 27
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Aug 21
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Aug 24
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Sep 08
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Fixed Income Futures

  • Sep 10
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Fixed Income Futures

  • Sep 25
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Sep 28
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Okt 23
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Okt 26
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Nov 20
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Nov 23
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Dez 08
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Fixed Income Futures

  • Dez 10
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Fixed Income Futures

  • Dez 23
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income futures

  • Dez 24
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Volatilitätsderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

  • Dez 25
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Dez 28
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Dez 31
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

Transaktionsgebühren

Marktstatus

XEUR

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