1. Einführung
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Juni 2020 den aktualisierten indikativen Kalender für die EZB-Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2021 veröffentlicht und das Datum für die letzte Referenzdatenbeobachtung für den Januar 2021-Kontrakt vom 2. Februar 2021 auf den 26. Januar 2021 geändert.
Da die Mindestreserve-Erfüllungsperioden zur Bestimmung der Verfallsdaten für EONIA-Futures (FEO1) und EUR Secured Funding-Futures (FLIC) genutzt werden, hat die Geschäftsführung der Eurex Deutschland mit Wirkung zum 12. Oktober 2020 folgendes beschlossen:
- Einführung von neuen Verfallsdaten für die Kontrakte der EONIA-Futures (FE01) und die Kontrakte der EUR Secured Funding-Future (FLIC)
- Änderung des letzten Tages der Referenzdatenbeobachtung für die Januar 2021-Kontrakte der EONIA-Futures (FE01) und des EUR Secured Funding-Futures (FLIC)
Zur Umsetzung der Beschlüsse werden die Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland (Kontraktspezifikationen) zum o.g. Wirksamkeitsdatum angepasst, wie in Anhang 2 dargestellt.
Die Vollversion der aktualisierten Kontraktspezifikationen wird zum Wirksamkeitsdatum auf der Eurex-Website www.eurex.com unter dem folgenden Link veröffentlicht:
Rules & Regs > Eurex Regelwerke > Kontraktspezifikationen
2. Notwendige Tätigkeiten
Es sind keine Tätigkeiten für die Handelsteilnehmer notwendig.
3. Details
EONIA-Futures (FEO1):
In der Tabelle in Anhang 1 sind die zusätzlichen EONIA-Futures-Kontrakte aufgeführt, welche an der Eurex Deutschland eingeführt werden.
EUR Secured Funding-Futures (FLIC):
In der Tabelle im Anhang 1 sind die zusätzlichen EUR Secured Funding-Futures-Kontrakte aufgeführt, welche an der Eurex Deutschland eingeführt werden.
Anhänge:
- Tabellen mit Details zu den EONIA-Futures (FEO1) und EUR Secured Funding-Futures (FLIC)
- Geänderte Abschnitte der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland
Weitere Informationen
Empfänger: | Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Vendoren |
Zielgruppen: | Front Office/Handel, Middle +Backoffice, IT/System Administration, Revision/Security Coordination |
Kontakt: | Davide Masi, Fixed Income ETD Product Design, Tel. +44 207 862 72 67, davide.masi@eurexchange.com; Jenny Ivleva, Fixed Income ETD Product Design, Tel. +44 207 862 70 98, jenny.ivleva@eurexchange.com |
Web: | www.eurex.com |
Autorisiert von: | Dr. Randolf Roth |