07. Okt 2020

Eurex Exchange

Geldmarktderivate: Einführung von neuen Verfallsdaten für den EONIA-Future (FEO1) und den EUR Secured Funding-Future (FLIC)

Eurex-Rundschreiben 077/20


1.  Einführung

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Juni 2020 den aktualisierten indikativen Kalender für die EZB-Mindestreserve-Erfüllungsperioden im Jahr 2021 veröffentlicht und das Datum für die letzte Referenzdatenbeobachtung für den Januar 2021-Kontrakt vom 2. Februar 2021 auf den 26. Januar 2021 geändert.

Da die Mindestreserve-Erfüllungsperioden zur Bestimmung der Verfallsdaten für EONIA-Futures (FEO1) und EUR Secured Funding-Futures (FLIC) genutzt werden, hat die Geschäftsführung der Eurex Deutschland mit Wirkung zum 12. Oktober 2020 folgendes beschlossen:

  • Einführung von neuen Verfallsdaten für die Kontrakte der EONIA-Futures (FE01) und die Kontrakte der EUR Secured Funding-Future (FLIC)
  • Änderung des letzten Tages der Referenzdatenbeobachtung für die Januar 2021-Kontrakte der EONIA-Futures (FE01) und des EUR Secured Funding-Futures (FLIC)

Zur Umsetzung der Beschlüsse werden die Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland (Kontraktspezifikationen) zum o.g. Wirksamkeitsdatum angepasst, wie in Anhang 2 dargestellt.

Die Vollversion der aktualisierten Kontraktspezifikationen wird zum Wirksamkeitsdatum auf der Eurex-Website www.eurex.com unter dem folgenden Link veröffentlicht: 

Rules & Regs > Eurex Regelwerke > Kontraktspezifikationen

2. Notwendige Tätigkeiten

Es sind keine Tätigkeiten für die Handelsteilnehmer notwendig.

3. Details

EONIA-Futures (FEO1):

In der Tabelle in Anhang 1 sind die zusätzlichen EONIA-Futures-Kontrakte aufgeführt, welche an der Eurex Deutschland eingeführt werden.

EUR Secured Funding-Futures (FLIC):

In der Tabelle im Anhang 1 sind die zusätzlichen EUR Secured Funding-Futures-Kontrakte aufgeführt, welche an der Eurex Deutschland eingeführt werden.


Anhänge: 

  1. Tabellen mit Details zu den EONIA-Futures (FEO1) und EUR Secured Funding-Futures (FLIC)
  2. Geänderte Abschnitte der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland

Weitere Informationen

Empfänger:

Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Vendoren

Zielgruppen:

Front Office/Handel, Middle +Backoffice, IT/System Administration, Revision/Security Coordination

Kontakt:

Davide Masi, Fixed Income ETD Product Design,
Tel. +44 207 862 72 67, davide.masi@eurexchange.com;
Jenny Ivleva, Fixed Income ETD Product Design,
Tel. +44 207 862 70 98, jenny.ivleva@eurexchange.com

Web:

www.eurex.com 

Autorisiert von:

Dr. Randolf Roth

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