Contact: Eurex Repo Corporate Office

Importance: High priority

Dear participants,

Please be informed that the following Eurex Repo legally binding documents have been adjusted and will become effective as of September 15, 2023:

1) Terms and Conditions for Participation and Trading on Eurex Repo GmbH

• Clean up of chapter 1.5
• The inactivity of eTriParty Market (chapter 3.5)
• Enhancement of mistrades management (chapter 5.8)

2) Basket Specifications for Repo-Transactions of Eurex Repo GmbH

• Correction of the wording for lowest rating (in German version only)
• Clean up of chapters 3.2.1 & 3.2.2

3) GC Pooling Basket Definition (Annex 1)

The ECB has recently changed the nomenclature and definition of certain Asset Types that it uses to classify different securities in its daily Eligible Asset List file. The GC Pooling ECB and ECB EXT baskets also have eligibility criteria defined per these Asset Types. The definitions of the Asset Types in the GC Pooling Basket Definition (Annex 1) needs to be adapted to reflect this change in nomenclature. No changes in the eligibility set of any of the GC Pooling baskets is foreseen due to the below mentioned ECB changes.

The following changes were undertaken by the ECB:

• The Asset Type “AT09"– Jumbo covered bonds” has been removed.
• The Asset Type “AT10” has a revised definition from “Non-Jumbo covered bonds (Traditional covered bonds)” to “EEA legislative covered bonds”.
• The Asset Type “AT13” has a revised definition from “Structured covered bonds” to “non-EEA G10 legislative covered bonds”.

From this date forth the new Terms & Conditions and Basket Specifications will be published on

www.eurex.com/repo-rules-regs

Best regards,

Your Eurex Repo Team

Repo.Sales@eurex.com / +49 69 211 14040

Kontakt: Eurex Repo Corporate Office

Wichtigkeit: Hohe Priorität

Sehr geehrter Teilnehmer,

Bitte beachten Sie, dass die folgenden rechtsverbindlichen Eurex Repo Dokumente angepasst wurden und ab dem 15. September 2023 in Kraft treten:

1) Geschäftsbedingungen für die Teilnahme und den Handel an der Eurex Repo GmbH

• Bereinigung von Kapitel 1.5
• Die Inaktivität des eTriParty Market (Kapitel 3.5)
• Verbesserung des Mistrades-Managements (Kapitel 5.8)

2) Basketspezifikationen für Repo-Geschäfte der Eurex Repo GmbH

• Korrektur des Wortlauts für die niedrigste Bewertung (nur in der deutschen Version)
• Bereinigung der Kapitel 3.2.1 und 3.2.2

3) GC Pooling Basket Definition (Anlage 1)

Die EZB hat kürzlich die Nomenklatur und Definition bestimmter Vermögenswerttypen geändert, die sie zur Klassifizierung verschiedener Wertpapiere in ihrer täglichen Datei „Eligible Asset List“ verwendet. Für die GC Pooling ECB und ECB EXT Baskets gelten ebenfalls Zulassungskriterien, die für diese Vermögenswerttypen definiert sind. Die Definitionen der Vermögenswerttypen in der GC Pooling Basket Definition (Anlage 1) müssen angepasst werden, um diese Änderung in der Nomenklatur widerzuspiegeln. Durch die folgenden EZB-Änderungen ergeben sich keine Änderungen der Zulässigkeitskriterien für die GC Pooling Baskets.

Die folgenden Änderungen wurden von der EZB vorgenommen:

• Der Vermögenswerttyp "AT09 – Jumbo Covered Bonds" wurde entfernt.
  Der Vermögenswerttyp "AT10" wurde von "Non-Jumbo covered bonds (Traditional covered bonds)"  in "EEA legislative covered bonds" umdefiniert.
  Der Vermögenswerttyp "AT13" wurde von "Structured covered bonds" in "non-EEA G10 legislative covered bonds" umdefiniert.

Ab diesem Datum werden die Geschäftsbedingungen und Basketspezifikationen unter www.eurex.com/repo-rules-regs veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Eurex Repo Team

Repo.Sales@eurex.com / +49 69 211 14040