An der internationalen Terminbörse Eurex ist das Open Interest des Produktsegments Dividendenderivate zum ersten Mal über die Marke von 1 Million Kontrakte gestiegen. Die Zahl der am 19. Juli offenen Positionen an Dividenden-Futures und -Optionen erreichte 1.010.417 Kontrakte. Dies entspricht einem Nominalwert von rund 6,2 Mrd. € an Dividendenzahlungen europäischer Bluechip-Unternehmen.

Bei dividendenbasierten Derivaten handelt es sich um eine relativ neue Anlageklasse. Im Sommer 2008 führte Eurex als erste Börse der Welt Dividendenderivate auf Aktienindizes ein. Das Open Interest der auf Indizes basierenden Dividendenderivate liegt aktuell bei mehr als 636.000 Kontrakten. Dividendenderivate auf einzelne Aktien wurden im Januar 2010 eingeführt. Nach einem halben Jahr wurde bei diesen Produkten bereits ein Open Interest von rund 374.000 Kontrakten erreicht.

Leipzig, Frankfurt/Main, 20. Juli 2010 – An dem von der European Energy Exchange AG (EEX) und der Eurex betriebenen Markt für Emissionsrechte wurde am Freitag, 16. Juli 2010, das erste Handelsgeschäft in EUA Futures der dritten europäischen Handelsperiode getätigt.

Das gehandelte Volumen betrug 25.000 EUA für die Lieferung im Jahr 2013. Die Geschäfte wurden zwischen RWE und CEZ geschlossen. Seit dem 30. Juni können die Marktteilnehmer von EEX und Eurex zusätzlich zu den bestehenden Kontrakten auch EUA-Futures für die Lieferung im Jahr 2013 und 2014 handeln.

Positive Entwicklung am Terminmarkt für EUA Futures
Im Juni stieg das Volumen am EEX Terminmarkt für CO2-Emissionsberechtigungen im Vergleich zu den Vormonaten deutlich. Insgesamt wurden im Monat Juni 17.453.000 EUA (Vorjahresmonat: 1.696.000 EUA) umgesetzt, wobei 14.603.000 EUA auf den Terminhandel am Sekundärmarkt entfielen. Im Juli setzt sich der positive Trend fort.

Die Maßnahmen der EEX und Eurex zur Stärkung des Emissionshandels tragen zu dieser positiven Entwicklung der Handelsumsätze bei. So hat die EEX kürzlich die börslichen Handelszeiten für Emissions-Futures verlängert und die Transaktionsentgelte am Terminmarkt für Emissionen bis zum Jahresende gesenkt.

EEX und Eurex bieten ihren Teilnehmern eine Plattform zum Handel mit EUA-Futures, CER-Futures und Optionen auf EUA-Futures. Im Rahmen dieser Kooperation, die im Dezember 2007 startete, können Eurex-Teilnehmer über ihre bestehende Infrastruktur und einen vereinfachten Zulassungsprozess die an der EEX gelisteten CO2-Terminprodukte handeln.

Weiterführende Links
EEX website

Die größte europäische Terminbörse Eurex und Korea Exchange (KRX), eine der führenden asiatischen Börsen, haben von wichtigen Marktteilnehmern starke Unterstützung und Zustimmung für die Einführung des gemeinsamen Eurex/KRX-Links am 30. August bekommen. Dieser Link sieht eine Kooperation beim Handel und Clearing von Optionen auf den koreanischen Blue-Chip Index KOSPI 200 über Eurex während der europäischen und nordamerikanischen Handelszeiten vor.

Derzeit bereiten Eurex und KRX gemeinsam die Einführung von Daily Futures auf KOSPI 200-Optionen (als „Eurex/KOSPI-Produkt“ bezeichnet) an der Terminbörse Eurex vor. Seit Anfang 2010 befinden sich beide Börsen in einem umfangreichen Konsultationsprozess mit ihren Marktteilnehmern. 15 KRX-Mitglieder haben erklärt, dass sie das Eurex/KOSPI-Produkt noch im Laufe des Jahres handeln werden, davon bereits acht ab Handelsstart. Darüber hinaus gibt es Absichtserklärungen von 16 Eurex-Teilnehmern, Transaktionen für KRX-Mitglieder durchzuführen. Zu den unterstützenden KRX- und Eurex-Kunden gehören unter anderen:

Daewoo Securities Co., Ltd.
Deutsche Bank AG
Deutsche Securities Korea Co.
Goldman Sachs International
Hana Daetoo Securites, Ltd.
Hyundai Securities Co., Ltd.
Interactive Brokers
Korea Investment & Securities Co., Ltd.
MF Global
Morgan Stanley
Newedge Financial Hong Kong Limited, Seoul Branch
Newedge Group
RBS Global Banking & Markets
Samsung Futures Inc.
Tong Yang Securities Inc.
ABN AMRO Clearing (vormals Fortis Clearing)

Darüber hinaus haben IMC und Archelon ihr Interesse bekundet, ab Handelsstart als Market Maker kontinuierlich Preise zur Verfügung zu stellen.

Durch diese Kooperation werden erstmals KOSPI 200-Optionen außerhalb der koreanischen Handelszeiten weltweit verfügbar sein. Beide Partner sind der Ansicht, dass die Zusammenarbeit für höhere Liquidität und gesteigerte Effizienz am koreanischen Markt sorgen wird. Für Eurex-Kunden bedeutet dies eine Erweiterung der globalen Produktpalette und bietet einen Zugang zum liquidesten asiatischen Indexprodukt.

Über Eurex
Die internationale Terminbörse Eurex wird gemeinsam von Deutsche Börse AG und SIX Swiss Exchange betrieben und organisiert global Handelsplätze. Eurex ist Anbieter der Benchmark-Zins- und Aktienderivate der Eurozone. Zum Portfolio gehört darüber hinaus die weltgrößte Aktienoptionsbörse International Securities Exchange. Die ECNs Eurex Repo und Eurex Bonds runden die Produktpalette von Eurex im Handel mit Repos und Anleihen ab.

Mit Eurex Clearing AG verfügt Eurex zudem über ein automatisiertes und integriertes Clearinghaus. Das globale Liquiditätsnetzwerk von Eurex umfasst etwa 420 direkte Börsenteilnehmer in 25 Ländern weltweit.

Weitere Informationen zu Eurex finden Sie unter www.eurexchange.com.


Über Korea Exchange
Korea Exchange Inc. (KRX) ist die führende Kassa- und Terminbörse in Korea und zudem für Clearing und Abwicklung auf diesen Märkten verantwortlich. KRX stellt ihren Kunden vollständigen Zugang zu Kassa- und Terminmärkten bereit und ermöglicht das Clearing und die Abwicklung aller Transaktionen an den eigenen Märkten als Dienstleistung aus einer Hand. Als führende Terminbörse in Asien bietet KRX verschiedene Produktgruppen an, unter anderem Einzeltitel, Aktienindizes, Anleihe-/Zinskurse, Devisen und Rohstoffe. Der KOSPI 200 Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index und umfasst 200 an der Korea Exchange notierte Bluechip-Werte. Er dient als Benchmark für den koreanischen Kapitalmarkt.

Die Option auf den KOSPI 200 ist mit einem Handelsvolumen von täglich durchschnittlich 13,6 Mio. Kontrakten im ersten Quartal 2010 (+ 25 % im Jahresvergleich) das weltweit liquideste börsengehandelte Derivateprodukt.

Korea Exchange, KRX, KOSPI und KOSPI 200 sind eingetragene Marken der Korea Exchange Inc. Weitere Informationen zur Korea Exchange und ihren Produkten sind unter http://eng.krx.co.kr/ erhältlich.

Der indische Börsenbetreiber Bombay Stock Exchange (BSE) und die internationale Terminbörse Eurex haben heute angekündigt, am 4. Oktober an der Eurex Futures und Optionen auf den Blue-Chip Index SENSEX einzuführen. Dieser Index bildet die tägliche Kursentwicklung von 30 der größten und am aktivsten gehandelten Unternehmen ab, die an der Bombay Stock Exchange notiert sind. Es handelt sich um einen marktwertgewichteten Index, der etwa die Hälfte der Marktkapitalisierung aller an der BSE gehandelten Aktien repräsentiert.

"Es ist unser Ziel, unseren Teilnehmern eine möglichst breite und globale Produktpalette anzubieten, die die wichtigsten Regionen und Anlageklassen abdeckt. Der SENSEX ist ein weithin anerkanntes Barometer für den indischen Markt und vervollständigt unser Angebot an Derivaten auf führende Aktienindizes", sagte Eurex-Vorstand Peter Reitz. "Die Einführung von Futures und Optionen auf diese wichtige Benchmark ist ein wichtiger Teil unserer Wachstumspläne im asiatisch-pazifischen Raum; wir schaffen dadurch für unsere Kunden neue Anlagemöglichkeiten in einem schnell wachsenden, aufstrebenden Wirtschaftsraum."

Madhu Kannan, Managing Director und CEO der Bombay Stock Exchange kommentierte: "Wir freuen uns, mit Eurex gemeinsam an der Ausweitung der internationalen Investorenbasis für den SENSEX zu arbeiten. Der SENSEX wird dadurch noch länger innerhalb des globalen Handelstages handelbar sein und somit an Attraktivität und Bedeutung gewinnen. Darüber hinaus rechnen wir damit, dass die höhere ausländische Liquidität des SENSEX Index uns dabei helfen wird, den Markt für SENSEX-Produkte in Indien zu verbreitern und zu vertiefen."

Die neuen Kontrakte lauten auf US-Dollar und werden in bar abgewickelt. Verfallstermine der Futures sind die drei nächstliegenden Monate und der nächstfolgende Monat aus dem Quartalszyklus März, Juni, September oder Dezember. Bis Ende Dezember 2011 wird es zwei Market Making-Modelle geben: eines, um die Liquidität während der Überschneidung der Handelszeiten in Indien und Europa zu fördern, und ein weiteres für die europäischen Börsenzeiten. Die Verfalltermine der Optionen sind die drei nächstliegenden Kalendermonate, die drei nächsten Quartale und die zwei nächsten Halbjahreszeiträume.

Über die BSE
Die Bombay Stock Exchange ist eine der führenden Börsengruppen Indiens und spielte eine herausragende Rolle bei der Entwicklung des indischen Kapitalmarkts. Die BSE ist ein in eine Kapitalgesellschaft umgewandelter und demutualisierter Rechtsträger mit einer breiten Aktionärsbasis, zu der zwei führende internationale Börsen als strategische Partner gehören, die Deutsche Börse und die Singapore Exchange. Die BSE bietet einen effizienten und transparenten Markt für den Handel mit Aktien, Schuldtiteln und Derivaten. Sie bietet Marktteilnehmern darüber hinaus eine Vielzahl anderer Dienstleistungen, darunter Risikomanagement, Clearing, Abwicklung, Marktdatendienste und Schulungsangebote. Die BSE verfügt über globale Reichweite mit Kunden in aller Welt sowie über eine landesweite Präsenz.
BSE-Website (www.bseindia.com)

Über Eurex
Die internationale Terminbörse Eurex, gemeinsam betrieben von der Deutsche Börse AG und SIX Swiss Exchange AG, organisiert global Handelsplätze. Eurex bietet eine breite Palette an Euro-denominierten Zins- und Aktien-Benchmarkderivaten an. Zum Portfolio gehört darüber hinaus die weltgrößte Aktienoptionsbörse International Securities Exchange (ISE). Eurex Repo and Eurex Bonds runden das Angebot im Bereich Repo- und Anleihenhandel ab. Mit Eurex Clearing AG verfügt Eurex zudem über ein automatisiertes und integriertes Clearinghaus.
Das globale Liquiditätsnetzwerk von Eurex umfasst mehr als 410 direkte Börsenteilnehmer in 25 Ländern.

Im Juni wurden an den Eurex-Märkten im Tagesdurchschnitt rund 10,9 Mio. Kontrakte gehandelt (Juni 2009: 10,7 Mio.). Davon entfielen 8,3 Mio. auf Eurex-Kontrakte (Juni 2009: 6,7 Mio.) und 2,6 Mio. Kontrakte auf Produkte, die an der amerikanischen International Securities Exchange (ISE) gehandelt wurden (Juni 2009: 3,9 Mio.). Der Anstieg der Eurex-Transaktionen von 25 Prozent im Jahresvergleich beruht unter anderem auf der verstärkten Nutzung von börsengehandelten und zentral verrechneten Derivaten im aktuellen Marktumfeld, das durch hohe Volatilität und die Dividendensaison gekennzeichnet war. Insgesamt wurden im Juni 241,1 Mio. Kontrakte an beiden Märkten umgesetzt, verglichen mit rund 232,5 Mio. im Vorjahresmonat.

An der Eurex erreichte das umsatzstärkste Segment Aktienindexderivate ein Volumen von 79,3 Mio. Kontrakten, verglichen mit 71,1 Mio. im Vorjahresmonat. Im EURO STOXX 50 Future wurden 41,1 Mio. Kontrakte gehandelt (Juni 2009: 32,0 Mio.), weitere 24,2 Mio. Kontrakte in der Option (Juni 2009: 25,5 Mio.). Im DAX-Future wurden 4,0 Mio. Kontrakte umgesetzt, in der DAX-Option weitere 6,3 Mio.

Das Segment Aktienderivate (Aktienoptionen und Single Stock Futures) erreichte einen Umsatz von 50,5 Mio. Kontrakten (Juni 2009: 30,2 Mio.). Innerhalb der Aktienderivate erreichten Aktienoptionen 24,7 Mio. Kontrakte (Juni 2009: 23,2 Mio.). Die Dividendensaison führte zu einem starken Anstieg der preislich begünstigten Block-Trade-Transaktionen in Single Stock Futures, die auf 25,8 Mio. Kontrakte kamen (Juni 2009: 7,1 Mio.).

Im Bereich Zins-Derivate wurden 52,9 Mio. Kontrakte umgesetzt verglichen mit 44,9 Mio. im Juni 2009. Etwa 21,7 Mio. Kontrakte wurden im Euro-Bund-Future gehandelt, der Euro-Schatz-Future erreichte 13,7 Mio. Kontrakte, der Euro-Bobl-Future rund 12,5 Mio. Kontrakte und der Euro-BTP-Future knapp 154.000 Kontrakte.

Dividendenderivate erzielten mehr als 315.000 Kontrakte; in Volatilitätsderivate wurden knapp 74.000 Optionen und Futures auf den Index VSTOXX gehandelt. Derivate, die die Assetklasse Commodities abdecken, verzeichneten einen Umsatz von insgesamt rund 75.000 Kontrakten.

Eurex Repo, die den CHF- und den EUR-Repo-Markt betreibt, konnte im Juni 2010 erneut wachsen: Alle ausstehenden Volumina stiegen um 10 Prozent und erreichten den neuen Rekordwert von durchschnittlich 228,4 Mrd. Euro (Juni 2009: 208,1 Mrd. Euro). Das besicherte Geldmarktsegment GC Pooling wuchs erneut am stärksten (+ 29 Prozent) im Jahresvergleich, das durchschnittlich ausstehende Volumen stieg auf den Rekordwert von 98,8 Mrd. Euro (Juni 2009: 76,9 Mrd. Euro). Am 21. Juni erzielte GC Pooling sogar den neuen Rekord von 108,5 Mrd. Euro beim täglich ausstehenden Volumen.

Auf der elektronischen Handelsplattform Eurex Bonds, die das Angebot von Eurex im Bereich Fixed Income komplettiert, wurde im Juni ein Volumen von 7,9 Mrd. Euro (Einfachzählung) verbucht nach 8,76 Mrd. Euro im Mai 2010 und 12,1 Mrd. Euro im Juni 2009.

Eurex Monthly Statistic June 2010

Die internationale Terminbörse Eurex will ihr Angebot an Futures und Optionen auf europäische Größen-(Size-)Indizes des Anbieters STOXX Ltd. erweitern. Ab 28. Juli sind jeweils vier Futures und Optionen handelbar, die auf dem EURO STOXX® und den drei dazu gehörenden Subindizes EURO STOXX Large, Mid und Small basieren. Diese neuen Derivate ergänzen das bereits bestehende Angebot an jeweils vier Futures und Optionen auf den STOXX Europe 600 Index und die drei Subindizes STOXX Europe Large 200, STOXX Europe Mid 200 und STOXX Europe Small 200.

„Mit der Erweiterung um neue Euro-denominierte Indexderivate schaffen wir zusätzliche Anlage- und Absicherungsmöglichkeiten für Kunden, die Investments basierend auf kompakten Basiswerten ohne Währungsrisiken eingehen wollen“, sagte Michael Peters, Mitglied des Eurex-Vorstands. „Die neuen EURO STOXX-Indexprodukte ergänzen zudem unseren hochliquiden Future auf den europäischen Bluechip-Index EURO STOXX 50.“

Analog zu den existierenden Eurex-Indexprodukten werden alle neu aufgelegten Futures bar abgewickelt. Verfallstermine sind ebenfalls im März, Juni, September und Dezember. Ein mehrmonatiges Anreizprogramm für Market Maker soll von Beginn an den Aufbau von hinreichender Liquidität unterstützen. Der Handel der neuen Futures ist zwischen 8:00 und 22:00 Uhr möglich, Optionen sind zwischen 9:00 und 17:30 Uhr handelbar.

Eurex bietet seit 2005 ausgewählte Derivate auf die STOXX Europe 600 Indizes an. 2009 wurden rund 730.000 Kontrakte in diesen Indexderivaten gehandelt, das Open Interest liegt aktuell bei knapp 30.000 Kontrakten. Der STOXX Europe 600 Index umfasst 600 Unternehmen aus 18 europäischen Staaten, diese 600 Indexwerte wiederum sind – entsprechend der Höhe ihrer Marktkapitalisierung – in je 200 aufgeteilt und bilden die drei Subindizes STOXX Europe Large 200, Mid 200 und Small 200.

Ebenfalls zum 28. Juli wird die Kontraktgröße der bereits gelisteten STOXX Europe 600 Derivate analog zu den neuen Produkten angepasst. Parallel zu den bereits gelisteten jeweils vier Futures und Optionen, die einen Kontraktwert von 200 Euro pro Indexpunkt aufweisen, werden Futures und Optionen mit einem Wert von 50 Euro pro Indexpunkt lanciert.

Die internationale Terminbörse Eurex bietet seit kurzem mit Eurex Innovate ihren Kunden sowie Finanzmarkt- und Derivate-Interessenten eine neue Ideen- und Diskussionplattform – https://innovate.eurexchange.com. Dieses Online-Forum will einen webbasierten Austausch über Produktinnovationen an der Eurex und die Geschehnisse an den Finanz- und Derivatemärkten anstoßen und fördern.

"Wir wollen mit unseren Kunden und Interessenten an unserem Unternehmen auch über das Internet den Informationsaustausch erhöhen. Eurex Innovate ermöglicht eine noch stärkere Einbindung in den Prozess der Produktentwicklung", sagte Peter Reitz, Mitglied im Eurex-Vorstand. "Erfahrungen und Ideen unserer Teilnehmer sind eine wichtige Triebfeder, um unser Produkt- und Dienstleistungsspektrum zu erweitern."

Eurex Innovate besteht aus zwei Bereichen: dem "Ideas Board" und dem "Discussion Board". Teilnehmer können über das Ideas Board Vorschläge einfach einreichen, die von Produktspezialisten der Eurex ausgewertet und gemeinsam mit den Ideengebern weiter analysiert werden. Der Status der Idee kann online verfolgt werden. Die Diskussionsplattform dient dem Austausch über Produkte, Handelsstrategien und Finanzmarkttrends. Dafür sind aktuell die produktspezifischen Foren Fixed Income, Aktien- und Aktienindexderivate und "Andere Anlageklassen" vorgesehen. Eine einfache und einmalige Registrierung ist ausreichend, um Eurex Innovate zu nutzen.

Die internationale Terminbörse Eurex hat heute bekannt gegeben, am 28. Juni sechs weitere Rohstoffindex-Futures einzuführen. Die neuen Futures basieren auf den Subindizes Softs, Grain, Precious Metal, Ex-Energy, Petroleum und Livestock der Dow Jones UBS Commodity Indexfamilie. Sie ergänzen die seit März 2009 gelisteten Futures, die auf dem Dow Jones UBS Composite Index und den drei Subindizes Agriculture, Energy und Metal basieren. Mit dem Handelsstart wird die gesamte Palette an Subindizes der Dow Jones UBS-Familie durch Futures abgedeckt.

„Mit dem Ausbau unserer Rohstoffindexderivate reagieren wir auf das gestiegene Interesse unserer Kunden an börsengehandelten Indexprodukten in dieser Assetklasse“, sagte Peter Reitz, Mitglied des Eurex-Vorstands. „Institutionelle Investoren legen verstärkt in Rohstoffe an, um eine bessere Diversifizierung ihrer Portfolios zu erreichen. Unsere bar abgewickelten Indexfutures sind ein einfaches und sicheres Instrument für derartige Investments.“

Alle neuen Eurex-Futures basieren auf der Excess Return-Variante der Indizes, sie lauten auf US-Dollar und werden bar abgerechnet. Sie haben vierteljährliche Verfallstermine. Für Liquidität im Orderbuch sowie bei OTC-Transaktionen sorgen zwei Market Maker.

Die gelisteten Eurex-Kontrakte stellen durch ihren geringen Nominalwert, ihre hohe Preistransparenz, der einfachen Abwicklung und den Wegfall des Kontrahentenrisikos eine gute Alternative zu OTC-Swaps dar. Sie ermöglichen eine bessere Assetallokation innerhalb von Investmentfonds, einen kostengünstigen Aufbau von Risikopositionen und sind ein effizientes Handelstool beispielsweise für Long/Short-Strategien.

In den vier derzeit gelisteten Dow Jones UBS Indexfutures wurden seit Handelsstart mehr als 50.000 Kontrakte gehandelt, das Open Interest liegt aktuell bei knapp 7.000 Kontrakten.

Frankfurt/Main, Leipzig – Die European Energy Exchange (EEX) und die Terminbörse Eurex erweitern ab dem 30. Juni den Handel von EUA-Futures um Kontrakte, die ab der dritten Handelsperiode des europäischen Emissionshandelssystems (European Emission Trading System, EU ETS) fällig werden.

Die am 1. Januar 2013 beginnende dritte Handelsperiode des EU ETS wurde bereits mit der Verabschiedung des Europäischen Klima- und Erneuerbare Energien-Paketes durch das Europäische Parlament im Dezember 2008 konkretisiert.

Vorbehaltlich der Zustimmung des EEX-Börsenrates werden ab Ende Juni EUA-Futures für die Lieferung im Jahr 2013 und 2014 im Handelssystem verfügbar sein. In Kombination mit den bestehenden Kontrakten können die Marktteilnehmer an der EEX und Eurex künftig EUA-Futures für die jeweils nächsten fünf Jahre handeln.

Die Einführung der neuen Kontrakte wird von weiteren Verbesserungen begleitet, die den Emissionshandel marktgerechter gestalten sollen: Seit 2. Juni sind die börslichen Handelszeiten für Emissionsfutures und –optionen um 1,5 Stunden verlängert. Zur Erhöhung der Flexibilität für die Marktteilnehmer hat die EEX weiterhin die Nach-Handelsphasen bei der Spot- und Terminmarktauktion am EUA-Primärmarkt verkürzt.

EEX und Eurex bieten ihren Teilnehmern eine Plattform zum Handel mit EUA-Futures, CER Futures und Optionen auf EUA-Futures. Im Rahmen dieser Kooperation, die im Dezember 2007 startete, können die Eurex-Teilnehmer über ihre bestehende Infrastruktur und einen vereinfachten Zulassungsprozess die an der EEX gelisteten CO2-Terminprodukte handeln.

Im Mai wurden an den Eurex-Märkten im Tagesdurchschnitt rund 16,2 Mio. Kontrakte gehandelt (Mai 2009: 11,8 Mio.). Davon entfielen 12,2 Mio. auf Eurex-Kontrakte (Mai 2009: 7,4 Mio.), und 4,0 Mio. Kontrakte auf Produkte, die an der amerikanischen International Securities Exchange (ISE) gehandelt wurden (Mai 2009: 4,4 Mio.). Der starke Anstieg der Eurex-Transaktionen von 65 Prozent im Jahresvergleich beruht unter anderem auf der verstärkten Nutzung von börsengehandelten und zentral verrechneten Derivaten im aktuellen Marktumfeld, das durch hohe Volatilität und Unsicherheit sowie die Dividendensaison gekennzeichnet war. Insgesamt wurden im Mai 335,7 Mio. Kontrakte an beiden Märkten umgesetzt, verglichen mit rund 237 Mio. im Vorjahresmonat (plus 42 Prozent). Eurex erreichte dabei mit 256,5 Mio. Kontrakten auf Monatsbasis einen neuen Umsatzhöchstwert (bislang September 2008 mit 229 Mio. Kontrakten). Auch auf Tagesbasis wurde ein neuer Höchststand erreicht mit 25 Mio. Kontrakten am 6. Mai 2010.

Im Eurex-Segment Aktienindexderivate wurden 101,4 Mio. Kontrakte (Mai 2009: 56,2 Mio.) umgesetzt. Als umsatzstärkstes Einzelprodukt erzielte der Future auf den Index Euro STOXX 50 rund 47,7 Mio. Kontrakte, in der Option auf diesen Bluechip-Index wurden weitere 38,0 Mio. Kontrakte umgesetzt. Auch die Futures und Optionen auf den Index DAX erreichten hohe Umsätze von 4,9 Mio. und 8,2 Mio. Kontrakten. Dividenderivate erzielten mehr als 543.000 Kontrakte; in Volatilitätsderivaten wurden knapp 218.000 Optionen und Futures auf den Index VSTOXX gehandelt.

Aktienderivate waren an der Eurex das umsatzstärkste Segment mit 101,9 Mio. Kontrakten (Mai 2009: 57,7 Mio.) und erzielten ihr bestes Monatsergebnis. Innerhalb der Aktienderivate erreichten Aktienoptionen 29,75 Mio. Kontrakte (Mai 2009: 26,5 Mio.). Die Dividendensaison führte zu einem starken Anstieg der preislich begünstigten Block-Trade-Transaktionen in Single Stock Futures, die auf 72,15 Mio. Kontrakte kamen (Mai 2009: 31,1 Mio.) – ein Monatsrekordwert.

Im Segment Zins-Derivate wuchs Eurex im Jahresvergleich um 52 Prozent und erzielte 52,4 Mio. Kontrakte verglichen mit 34,4 Mio. Kontrakten im Mai 2009. Etwa 21,5 Mio. Kontrakte wurden im Euro-Bund-Future gehandelt, der Euro-Schatz-Future erreichte 13,3 Mio. Kontrakte, der Euro-Bobl-Future rund 12 Mio. Kontrakte und der Euro-BTP-Future knapp 128.000 Kontrakte.

Eurex Repo, die den CHF- und den EUR-Repo-Markt betreibt, verzeichnete im Mai insgesamt für beide Repo-Märkte kombiniert ein durchschnittlich ausstehendes Volumen von 184,6 Mrd. Euro (Mai 2009: 198,7 Mrd. Euro). Das besicherte Geldmarktsegment GC Pooling erreichte einen neuen Rekord und erzielte ein durchschnittlich ausstehendes Volumen von 95,1 Mrd. Euro (Mai 2009: 75,9 Mrd. Euro). Dadurch stieg das durchschnittlich ausstehende Volumen im EUR Repo-Markt auf den Höchstwert von 119,6 Mrd. Euro (Mai 2009: 105,5 Mrd. Euro).

Auf der elektronischen Handelsplattform Eurex Bonds, die das Angebot von Eurex im Bereich Fixed Income komplettiert, wurde im Mai ein Volumen von 8,8 Mrd. Euro (Einfachzählung) verbucht, verglichen mit 6,2 Mrd. Euro im Mai 2009 (plus 41 Prozent) und 11,6 Mrd. Euro im April 2010.

Eurex Monatsstatistik Mai 2010