Volatilitätsderivate

Was Ihnen der Handel mit Volatilität bringt

Wir bieten Ihnen Derivate auf den VSTOXX® für den Handel der erwarteten impliziten Volatilität und Varianz-Futures (EVAR) für die erwartete realisierte Volatilität.


Futures und Optionen auf den VSTOXX®

Mit diesen Derivaten stehen Investoren präzise Instrumente mit Hebelwirkung zum Handel europäischer Volatilität zur Verfügung. Sie basieren auf der impliziten Volatilität von EURO STOXX 50® Index-Optionen. Portfoliodiversifizierung und die Optimierung der Volatilitätsposition sind die Hauptgründe für den Handel mit VSTOXX®-Derivaten.

EURO STOXX 50® Varianz-Futures (EVAR)

Diese innovativen Kontrakte sind ein effizientes Börseninstrument analog zu den OTC-Produkten. Sie haben das Auszahlungsprofil eines OTC-Varianzswaps und erfüllen die Anforderungen einer wachsenden Zahl von Investoren, die verbesserte Hedgingmöglichkeiten für ihre Aktienportfolios brauchen und gleichzeitig von der Effizienz des Börsenhandels und zentralen Clearings profitieren wollen.


Lesenswert: der VSTOXX® Outlook

Unser Newsportal informiert Sie über alle Trends und Tools, die Sie für den professionellen Handel mit Volatilität brauchen. (in Englisch)
VSTOXX® Outlook


Eine Assetklasse mit vielen Möglichkeiten

  • Portfoliodiversifikation durch Hinzufügen einer neuer Anlageklasse
  • Portfolio-Hedge, insbesondere als Katastrophen-Hedge
  • Ausführung von Handelsstrategien auf antizipierte Volatilitätsniveaus
  • Spread-Handel zwischen europäischen und nicht-europäischen Volatilitätsindizes

Als börsengehandelte und zentral abgewickelte Produkte bieten unsere Volatilitätsderivate Vorteile gegenüber ihren “Verwandten” aus dem OTC-Bereich: eine unabhängige Marktbewertung und ein deutlich reduziertes Gegenparteirisiko, da Eurex Clearing als zentraler Kontrahent fungiert.

Ihre Hauptvorteile 

  • Zugang zur Differenz zwischen impliziter und realisierter Volatilität
  • Fungibilität durch den Einsatz von Futures
  • Mehr Möglichkeiten bei Hedging-Strategien für Aktienportfolios
  • Mehr Transparenz durch das zentrale Orderbuch
  • Vermindertes Risiko mit Eurex Clearing als zentraler Kontrahent
  • Erweiterte Funktionalitäten und minimale Latenzen auf unsere T7 Handelsarchitektur

VSTOXX® ist Teil von Eurex Clearing Prisma

Wie Sie die Cross Margining-Vorteile voll auszunutzen können, erfahren Sie in der Eurex Clearing Prisma-Broschüre. Für extrem präzise Kalkulationen von Was-wäre-wenn-Szenarien oder von Zusatzrisiken empfehlen wir Ihnen unsere Online Margin Calculators.

Varianz-Futures: Volatilitätshandel in seiner reinsten Form

Varianz-Futures: Volatilitätshandel in seiner reinsten Form

Sascha Semroch erklärt, wie Varianz-Futures beim Handel mit Volatilität einer Vielzahl von Investoren völlig neue Möglichkeiten eröffnen. (Video in Englisch)

Kontakt

Megan Morgan

Eurex | Sales Americas | Global Head of Equity & Index
Vertrieb

Chicago, IL 60606

T +1-312-544-10 83

Sascha Semroch

Eurex Frankfurt AG
Equity and Index Product Research and Development

65760 Eschborn

T +49 69 2 11-1 50 78