Unsere kurzfristigen STIR-Derivate (short-term interest rate) decken das kurze Ende der europäischen Zinskurve ab.

• Die EUR Secured Funding Futures basieren auf Zinsen für kurzfristige Repo-Geschäfte, die auf Eurex Repos reguliertem und transparenten GC Pooling gehandelt werden. Der Future ist das erste Instrument, das die Absicherung der standardisierten und besicherten Geldmarktfinanzierung im Euroraum – determiniert durch die STOXX® GC Pooling EUR Deferred Funding Rate – ermöglicht.
• EURIBOR-Derivate basieren auf der "Euro InterBank Offered Rate", der Benchmark für Euro-Termingelder im Interbankengeschäft. Er wird vom Europäischen Bankenverband berechnet sowie veröffentlicht und ist der Satz, zu dem Banken einander Euro-Termingelder mit einer dreimonatigen Laufzeit anbieten. 

• Eurex‘ EONIA-Derivate referenzieren auf den "Euro Overnight Index Average", eine weitere Benchmark im Interbanken/Swaps-Markt. Es ist der Durchschnittssatz, zu dem unbesicherte Transaktionen von einem Tag auf den nächsten gewährt werden.