Eurex Clearing
Mit Wirkung zum 19. November 2012 hat der Vorstand der Eurex Clearing eine Harmonisierung der Wertpapierbewertungsmodelle für CCP-fähige Anleihen beschlossen.
Mit dem Eurex Clearing-Rundschreiben 094/11 hat Eurex Clearing die erste Stufe für Anleihen, die als Sicherheiten hinterlegt werden, implementiert. Seitdem nutzt sie für die Bewertung von Anleihesicherheiten theoretische Preise, wenn verfügbare Marktpreise nicht aktuell sind, z.B. wenn der Marktpreis älter ist als fünf Geschäftstage.
Ab dem 19. November 2012 werden alle als „Deal-Sicherheiten” hinterlegte Anleihen in GC Pooling®mit derselben theoretischen Preismethode bewertet. Falls verfügbar, wird Eurex Clearing zur Bewertung der Anleihen Marktpreise heranziehen. Wenn keine aktuellen Marktpreise verfügbar sind, werden theoretische Preise angewendet. Folglich werden nur „Deal-Sicherheiten” für GC Pooling®akzeptiert, die mittels der theoretischen Preismodelle bewertet werden können.
Die erweiterten Bewertungsmodelle haben Auswirkungen auf die zukünftige Eignung verschiedener Anleihen, die Teil der GC Pooling®-Baskets sind.
Bitte leiten Sie dieses Rundschreiben an alle betroffenen Abteilungen in Ihrem Unternehmen weiter.
Marktstatus ⓘ
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.
