Bloomberg Commodity Options (OCCO)

  • Währung
    USD
  • Produkt-ISIN
    DE000A0YK546
  • Basiswert-ISIN
    DE000A0YK504

Statistik

aktualisiert am:Jan 31, 2023 12:00:00 AM

Gehandelte Kontrakte:
0
Open interest (adj.):
0
Produkttyp:
O
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
0,00
Produkt-ID Kontraktart Verfalltermin Gehandelte Kontrakte Put/Call Ratio Open Interest Open interest (adj.) Strike Price Range Strike Price Series
OCCO Feb 23 0 n/a 0 0 90/135 10
CALL Feb 23 0 0 0
PUT Feb 23 0 0 0
OCCO Mär 23 0 n/a 0 0 90/160 15
CALL Mär 23 0 0 0
PUT Mär 23 0 0 0
OCCO Apr 23 0 n/a 0 0 90/130 9
CALL Apr 23 0 0 0
PUT Apr 23 0 0 0
OCCO Jun 23 0 n/a 0 0 48/180 25
CALL Jun 23 0 0 0
PUT Jun 23 0 0 0
OCCO Sep 23 0 n/a 0 0 90/140 11
CALL Sep 23 0 0 0
PUT Sep 23 0 0 0
OCCO Dez 23 0 n/a 0 0 46/180 25
CALL Dez 23 0 0 0
PUT Dez 23 0 0 0
OCCO Jun 24 0 n/a 0 0 70/180 15
CALL Jun 24 0 0 0
PUT Jun 24 0 0 0
OCCO Dez 24 0 n/a 0 0 46/180 21
CALL Dez 24 0 0 0
PUT Dez 24 0 0 0
OCCO Jun 25 0 n/a 0 0 85/170 11
CALL Jun 25 0 0 0
PUT Jun 25 0 0 0
OCCO Dez 25 0 n/a 0 0 55/170 17
CALL Dez 25 0 0 0
PUT Dez 25 0 0 0
OCCO Dez 26 0 n/a 0 0 80/180 13
CALL Dez 26 0 0 0
PUT Dez 26 0 0 0
OCCO Dez 27 0 n/a 0 0 85/150 9
CALL Dez 27 0 0 0
PUT Dez 27 0 0 0
Gesamt 0 n/a 0 0
Call 0 0 0
Put 0 0 0

Preise/Quotes

Letzter Geschäftsabschluss: Jan 30, 2023 6:55:02 PM

Ausübungspreis Vers. Num. Eröffnung Tageshoch Tagestief Geldkurs Geld Vol. Briefkurs Brief Vol. Differenz Vortag Letzter Preis Datum Zeit Täglicher Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest (bereinigt) Open Interest Datum Letzter Handelstag
135,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -13,16% 0,33 30.01.2023 18:55:02 0,33 0 0 28.11.2022 n.a.
130,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -12,50% 0,42 30.01.2023 18:55:02 0,42 0 0 28.11.2022 n.a.
125,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -13,64% 0,57 30.01.2023 18:55:02 0,57 0 0 28.11.2022 n.a.
120,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -17,27% 0,91 30.01.2023 18:55:02 0,91 0 0 28.11.2022 n.a.
115,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -16,67% 1,90 30.01.2023 18:55:02 1,90 0 0 28.11.2022 n.a.
110,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -11,96% 4,27 30.01.2023 18:55:02 4,27 0 0 28.11.2022 n.a.
105,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -7,59% 7,91 30.01.2023 18:55:02 7,91 0 0 28.11.2022 n.a.
100,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -5,04% 12,25 30.01.2023 18:55:02 12,25 0 0 28.11.2022 n.a.
95,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -3,65% 16,91 30.01.2023 18:55:02 16,91 0 0 28.11.2022 n.a.
90,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -2,82% 21,70 30.01.2023 18:55:02 21,70 0 0 07.12.2022 n.a.
Total 0 0

Spezifikationen

Kontraktspezifikationen

Basiswert

KontraktProdukt-IDBasiswert 
Bloomberg Commodity OptionsOCCOBloomberg Commodity IndexSM 

 

Der Bloomberg Commodity IndexSM misst die Wertentwicklung von insgesamt 22 verschiedenen Rohstoffen. Zur Berechnung des Index werden die Preise von Rohstoff-Futures an unterschiedlichen Börsen herangezogen. Daneben gibt es Subindizes und Indizes, in denen gewisse Rohstoffe ausgeschlossen sind (ex-Indizes). Die Kontrakte basieren auf der Excess Return-Variante des Bloomberg Commodity IndexSM.

 

Kontraktwert

USD 250 pro Indexpunkt des zugrunde liegenden Basiswertes.

 

Erfüllung

Erfüllung durch Barausgleich, fällig am ersten Börsentag nach dem Schlussabrechnungstag.

 

Preisermittlung und Minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt in Punkten auf zwei Dezimalstellen. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,01 Punkte; dies entspricht einem Wert von USD 2,50.

 

Laufzeit

Bis zu 60 Monate: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember und die vier darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember sowie die zwei darauf folgenden Jahresmonate aus dem Zyklus Dezember.

 

Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag

Letzter Handelstag ist der dritte Freitag des jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Schlussabrechnungstag ist fünf Börsentage nach dem letzten Handelstag, sofern dieser Tag im gleichen Kalendermonat liegt; andernfalls ist der letzte Handelstag in dem Kalendermonat, in dem der Kontrakt verfällt, der Schlussabrechungstag..

 

Täglicher Abrechnungspreis

Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Rohstoffindexoptionen wird das Black/Scholes-76-Modell eingesetzt. Basis-Referenzpreis ist der tägliche Abrechnungspreis des Futures-Kontrakts, der auf den Index referenziert.

Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.

 

Schlussabrechnungspreis

Die Festlegung des Schlussabrechnungspreises erfolgt durch Eurex am letzten Handelstag. Maßgeblich ist der Schlussstand des Index an diesem Tag, sofern der Handel in keinem der im Index enthaltenen Futures zu diesem Zeitpunkt ausgesetzt ist. Der Schlussabrechnungspreis wird mit drei Dezimalstellen angegeben.

 

Ausübungszeit

Ausübungen sind nur am Schlussabrechnungstag (europäische Art) einer Optionsserie bis 20:30 Uhr MEZ möglich.

 

Ausübungspreise

KontraktAusübungspreisintervalle in USD für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von
≤ 12 Monaten> 12 Monaten
Bloomberg Commodity Options510

 

Anzahl der Ausübungspreise

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von bis zu 60 Monaten mindestens neun Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind vier Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und vier Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

 

Optionsprämie

Die Prämie ist in voller Höhe in USD am Börsentag, der dem Handelstag folgt, zahlbar.

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 10 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 09:00 18:00 20:30
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 09:00

Handelskalender

  • Jan 02
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Jan 16
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Jan 20
    Bloomberg | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Bloomberg Commodity Index-Derivate

  • Feb 17
    Bloomberg | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Bloomberg Commodity Index-Derivate

  • Feb 20
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Mär 17
    Bloomberg | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Bloomberg Commodity Index-Derivate

  • Apr 07
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Apr 10
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Apr 21
    Bloomberg | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Bloomberg Commodity Index-Derivate

  • Mai 01
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Mai 19
    Bloomberg | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Bloomberg Commodity Index-Derivate

  • Mai 29
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Jun 16
    Bloomberg | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Bloomberg Commodity Index-Derivate

  • Jun 19
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Jul 04
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Jul 21
    Bloomberg | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Bloomberg Commodity Index-Derivate

  • Aug 18
    Bloomberg | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Bloomberg Commodity Index-Derivate

  • Sep 04
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Sep 15
    Bloomberg | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Bloomberg Commodity Index-Derivate

  • Okt 09
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Okt 20
    Bloomberg | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Bloomberg Commodity Index-Derivate

  • Nov 17
    Bloomberg | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Bloomberg Commodity Index-Derivate

  • Nov 23
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Dez 15
    Bloomberg | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Bloomberg Commodity Index-Derivate

  • Dez 25
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Dez 26
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

Transaktionsentgelte

Marktstatus

XEUR

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Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

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