ETF & ETC

iShares Diversified Commodity Swap UCITS Options (ICOM)

  • Währung
    USD
  • Produkt-ISIN
    IE00BDFL4P12
  • Basiswert-ISIN
    IE00BDFL4P12

Preise/Quotes

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Statistik

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Spezifikationen

Kontraktspezifikationen

Kontraktgröße

100 (CNDX: 10 / CNYA, EEWD, EMNU, EEDM, EEDS, ISF, IUFS, IUHC, IUIT, IUES, IUUS: 1000 / ODTL: 2000) Indexfondsanteile des zugrunde liegenden Basiswertes.

Erfüllung

Physische Lieferung der entsprechenden Indexfondsanteile des zugrunde liegenden Basiswertes, zwei Börsentage nach dem letzten Handelstag.

Minimale Preisveränderung

EUR 0,01, CHF 0,01, USD 0,01 oder GBX 0,25.

Laufzeiten

Standard - bis zu 24 Monaten: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate und die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember sowie die zwei darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember.

Letzter Handelstag

Der dritte Freitag des jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Handelstag. Handelsschluss für die auslaufenden Optionsserien am letzten Börsentag ist 17:30 Uhr MEZ, für alle CHFdenominerten Optionsserien um 17:20 Uhr MEZ.

Täglicher Abrechnungspreis

Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Optionen auf ETFs wird das Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinstein eingesetzt. Sofern erforderlich, werden dabei Dividendenerwartungen, aktuelle Zinssätze und sonstige Ausschüttungen berücksichtigt.

Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.

Ausübungszeit

Ausübungen sind an jedem Börsentag (amerikanische Art) während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:00 Uhr MEZ) möglich.

Ausübungspreise

KontraktAusübungspreisintervalle in EUR, CHF, USD bzw. GBX für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von
≤ 3 Monate4-12 Monaten13-24 Monaten

iShares Core DAX® (DE)-Optionen

1

2,5

5

iShares DivDAX® UCITS (DE)-Optionen

0,5

1

2

iShares Core EURO STOXX 50®-Optionen

0,5

1

2

iShares EURO STOXX® Banks 30-15 UCITS (DE)-Optionen

0,1

0,25

1

iShares SMI® (CH)-Optionen

1

2,5

5

iShares STOXX® Europe 600 UCITS (DE)-Optionen

0,25

0,5

1

iShares Core MSCI Europe UCITS-Optionen

0,25

1

2

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares MSCI Emerging Markets UCITS-Optionen

0,5

1

2

iShares MSCI Emerging Markets ESG Enhanced UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares MSCI Brazil (DE)-Optionen

0,25

0,5

1

iShares MSCI China A UCITS-Optioen

0,1

0,25

1

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares Core MSCI World UCITS-Optionen

0,5

1

2

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares NASDAQ 100 UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares Core S&P 500 UCITS-Optionen

2,5

5

10

iShares S&P 500 Financials UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares S&P 500 Health Care UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares S&P 500 IT UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares S&P 500 Energy UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares S&P 500 Utilities UCITS-Optionen

0,1

0,25

1

iShares European Property Yield UCITS-Optionen

0,5

1

2

iShares Core FTSE 100 UCITS-Optionen

5

10

20

iShares FTSE 250 UCITS-Optionen

5

10

20

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS-Optionen

0,5

0,5

1

iShares J.P. Morgan USD Emerging Market Bond UCITS-Optionen

0,5

0,5

1

iShares USD Corporate Bond UCITS-Optionen

0,5

0,5

1

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS Options

0,05

0,05

n.a.

iShares China Large Cap UCITS Options

0,5

1

2

Anzahl der Ausübungspreise

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mindestens sieben Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind drei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und drei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Optionsprämie

Die Prämie ist in voller Höhe in der Währung des jeweiligen Kontraktes am Börsentag, der dem Handelstag folgt, zahlbar.

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 250 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:51 17:30 19:00 19:30 20:00
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:51 17:30 19:00 19:30 20:00

Transaktionsentgelte

Entgeltart Entgelt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten) USD 0,30 pro Kontrakt
Ausübung von Optionen USD 0,30 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit Geldtransfer USD 13,00 pro Transaktion

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.