Kontraktspezifikationen
Basiswerte
| FX-Kontrakt | Produkt-ID |
AUD/USD-Futures | FCAU |
AUD/JPY-Futures | FCAY |
EUR/USD-Futures | FCEU |
EUR/CHF-Futures | FCEF |
EUR/GBP-Futures | FCEP |
EUR/AUD-Futures | FCEA |
EUR/JPY-Futures | FCEY |
GBP/USD-Futures | FCPU |
GBP/CHF-Futures | FCPF |
USD/CHF-Futures | FCUF |
USD/JPY-Futures | FCUY |
NZD/USD-Futures | FCNU |
Kontraktgrößen
Basiswert | Nennwert |
AUD/USD-, AUD/JPY-Futures | AUD 100.000 |
EUR/USD-, EUR/CAD-, EUR/CHF-, EUR/GBP-, EUR/AUD-, EUR/NZD-, EUR/JPY-Futures | EUR 100.000 |
GBP/USD-, GBP/CHF-Futures | GBP 100.000 |
USD/CHF-, USD/CAD, USD/JPY-Futures | USD 100.000 |
NZD/USD-Futures | NZD 100.000 |
Die Basiswährung ist jeweils die zuerst genannte Währung des entsprechenden Währungspaares und die zweitgenannte Währung ist die Quotierungswährung. Ein FX-Futures wird in seiner jeweiligen Quotierungswährung gehandelt.
Erfüllung
Standard: Physische Lieferung der Basiswert-Währungen (T+2; USD/CAD: T+1) über das CLS-System.
MXN/USD, MXN/EUR, ZAR/USD, ZAR/EUR, BRL/USD: Barausgleich in der Produktwährung (Quote Currency) am Börsentag nach dem Schlussabrechnungstag
Preisermittlung und Minimale Preisveränderung
Die Preisermittlung erfolgt als Dezimalzahl auf fünf Nachkommastellen. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,00001, dies entspricht einem Wert von einer Einheit der Quotierungswährung.
Für FX-Futures mit Japanischen Yen als Quotierungswährung erfolgt die Preisermittlung als Dezimalzahl auf drei Nachkommastellen. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,001, dies entspricht einem Wert von 100 Einheiten der Quotierungswährung.
Laufzeiten
Standard – bis zu 36 Monate: Die fünfzehn nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember und die zwei darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember.
MXN/USD, MXN/EUR, ZAR/USD, ZAR/EUR – bis zu 9 Monate: Die drei nächsten Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember.
BRL/USD – bis zu 12 Monate: Die zwölf nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate.
Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag
Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag ist der zweite Börsentag (für USD/CAD der erste Börsentag) vor dem dritten Mittwoch des jeweiligen Fälligkeitsmonats. Handelsschluss für die fälligen FX-Futures am letzten Handelstag ist um 15:00 Uhr MEZ.
Für BRL/USD-Futures ist der letzte Handelstag der letzte Börsentag des Kalendermonats, der dem Verfallsmonat vorausgeht, an dem die brasilianische Zentralbank ihren endgültigen PTAX-Referenzwechselkurs zum Monatsende für brasilianische Reals pro US-Dollar veröffentlichen wird. Schlussabrechnungstag ist der zweite Börsentag nach dem letzten Handelstag oder, wenn dieser Tag kein Börsentag ist, der darauf folgende Börsentag.
Täglicher Abrechnungspreis
Bei der Festlegung des täglichen Abrechnungspreises wird der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) der Futures-Transaktionen herangezogen, die während einer Zeitspanne von 60 Sekunden mit Ende um 17:30 Uhr MEZ berechnet werden. Wenn weniger als fünf Transaktionen vorhanden sind, wird der VWAP der letzten fünf Transaktionen, die in den letzten 15 Minuten vor 15:00 Uhr MEZ abgeschlossen werden bzw. der Mittelwert der Bid/Ask-Preise im Orderbuch vor 15:00 Uhr MEZ herangezogen.
Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.
Schlussabrechnungspreis
Bei der Festlegung des Schlussabrechnungspreises wird der VWAP aller Transaktionen herangezogen, die während der letzten Handelsminute mit Ende um 15:00 Uhr MEZ ausgeführt wurden. Wenn keine geeigneten Preise verfügbar sind, wendet Eurex Exchange den durchschnittlichen mittleren Preis der letzten angezeigten Bid/Ask-Spot-Preise während einer Zeitspanne von 60 Sekunden mit Ende um 15:00 Uhr MEZ an, die von einem von Eurex Clearing beauftragten Datenanbieter veröffentlicht wurden.
Für MXN/USD-, MXN/EUR-, ZAR/USD- und ZAR/EUR-Futures wird der Schlussabrechnungspreis durch den WM/Refinitiv-Spotfixingkurs um 17:00 Uhr MEZ (16:00 Uhr LDN) bestimmt.
Für BRL/USD-Futures wird der Schlussabrechnungspreis durch den PTAX-Kurs am Schlussabrechnungstag bestimmt.
Block Trades
Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 1 Kontrakt
Market-Making-Parameter
Alle Quotierungs-Parameter im Überblick
Mistrade-Parameter
Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
Crossing-Parameter
(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)
(1) Orders und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenhändler oder mehreren Börsenhändlern eines zugelassenen Unternehmens („Cross-Trade“) noch nach vorheriger Absprache von Börsenhändlern von zwei unterschiedlichen zugelassenen Unternehmen („Pre-Arranged-Trade“) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 2 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Orders als Teil eines Quotes.
(2) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten im Eurex-Handelssystem ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Trade-Request“). Der kaufende Beteiligte hat sicherzustellen, dass er selbst oder der verkaufende Beteiligte den Trade-Request eingibt. Die den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Order oder der Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 121 Sekunden nach der Eingabe des Trade-Requests eingegeben werden. Die Eingabe eines Trade-Request, ohne die entsprechende Order oder den
Quote einzugeben, ist nicht zulässig.
(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Transaktionen, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1.4 Absatz 2 und Absatz 3) zustande kommen.
(4) Zur Eingabe des Cross-Trades oder Pre-Arranged-Trades kann die automatisierte Eingabefunktionalität für Cross-Trades oder Pre-Arranged-Trades des Eurex Handelssystems verwendet werden. In diesem Fall erfolgt die Ankündigung sowie die Eingabe der entsprechenden Orders nach Absatz 2 automatisiert.
| Entgeltart | Entgelt |
|---|---|
| Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten) | USD 0,30 pro Kontrakt |
| Bestimmung der zu liefernden Währung (Notification) | USD 0,30 pro Kontrakt |
| Zuweisung der zu liefernden Währung (Allocation) | USD 0,30 pro Kontrakt |
Marktstatus ⓘ
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.
