Aktienindex

SLI Swiss Leader Index®-Optionen (OSLI)

  • Bloomberg L.P.
    SLI <Index> OMON
  • Refinitiv
    0#OSLI:
  • Währung
    CHF
  • Produkt-ISIN
    DE000A0QZD77
  • Basiswert-ISIN
    CH0030252883

Preise/Quotes

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Statistik

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Spezifikationen

Kontraktspezifikationen

KontraktProdukt-IDBasiswert

SMI®-Optionen

OSMI

SMI®, der Blue Chip-Index der SIX Swiss Exchange

SMIM®-Optionen

OSMM

SMIM® Mid, der Midcap-Index der SIX Swiss Exchange

SLI®-Optionen

OSLI

SLI Swiss Leader Index®, der Blue Chip-Index mit limitierter Titelgewichtung der SIX Swiss Exchange

Erfüllung

Erfüllung durch Barausgleich, fällig am ersten Börsentag nach dem Schlussabrechnungstag.

Kontraktwerte und Preisabstufungen

KontraktKontraktwertMinimale Preisveränderung
PunkteWert

SMI®-Optionen

CHF 10

0,1

CHF 1

SMIM®-Optionen

CHF 10

0,1

CHF 1

SLI®-Optionen

CHF 10

0,1

CHF 1

Laufzeit

Aktienindexoptionen können folgenden Laufzeiten besitzen:

  • Weekly (W): die Laufzeit des Kontrakts beträgt eine Kalenderwoche nach dem Verfalltag des vorherigen Kontrakts mit dem gleichen Wochentag (Montag bis Freitag) als Verfalltag.
  • Monthly (M): die Laufzeit des Kontrakts beträgt einen Kalendermonat nach dem Verfalltag des vorherigen Kontrakts mit dem gleichen Wochentag (Montag bis Freitag) als Verfalltag.
  • Quarterly (Q): die Laufzeit des Kontrakts beträgt drei Kalendermonate nach dem Verfalltag des vorherigen Kontrakts aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember mit dem gleichen Wochentag (Montag bis Freitag) als Verfalltag.
  • Semi-annual (H): die Laufzeit des Kontrakts beträgt sechs Kalendermonate nach dem Verfalltag des vorherigen Kontrakts aus dem Zyklus Juni und Dezember mit dem gleichen Wochentag (Montag bis Freitag) als Verfalltag.
  • Yearly (Y): die Laufzeit des Kontrakts beträgt zwölf Kalendermonate nach dem Verfalltag des vorherigen Kontrakts aus dem Zyklus Dezember mit dem gleichen Wochentag (Montag bis Freitag) als Verfalltag.

Kontrakt

Maximale Laufzeit (Monate)

Maximale Anzahl von Laufzeiten

W

M

Q

S

Y

SMI®-Optionen

60

22

6

3

11

-

2

SMIM®-Optionen

24

8

-

3

3

2

-

SLI®-Optionen

60

12

-

3

3

4

2

Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag

Letzter Handelstag ist der Börsentag vor dem Schlussabrechnungstag.

Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag des jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Letzter Handelstag für SMI®-Optionen mit wöchentlichem Verfallzyklus ist zusätzlich der Börsentag vor dem Freitag der entsprechenden Kalenderwoche.

Täglicher Abrechnungspreis

Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Aktienindexoptionen wird das Black/Scholes-76-Modell eingesetzt. Sofern erforderlich, werden dabei Dividendenerwartungen, aktuelle Zinssätze und sonstige Ausschüttungen berücksichtigt.

Schlussabrechnungspreis

Der Schlussabrechnungspreis wird von Eurex am Schlussabrechnungstag eines Kontrakts festgelegt. Maßgebend ist der Wert des jeweiligen Index auf Grundlage der an der SIX Swiss Exchange für die im jeweiligen Index enthaltenen Werte ermittelten Eröffnungspreise.

Ausübungszeit

Ausübungen sind nur am Schlussabrechnungstag (europäische Art) einer Optionsserie bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:30 Uhr MEZ) möglich.

Ausübungspreise

KontraktAusübungspreisintervalle in Indexpunkten für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von
≤ 3 Monate4-12 Monaten13-24 Monaten25-36 Monaten> 36 Monaten

SMI®-Optionen

50

50

100

200

200

SMIM®-Optionen

5

10

20

-

-

SLI®-Optionen

5

10

20

50

50

Anzahl der Ausübungspreise

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von bis zu 24 Monaten mindestens sieben Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind drei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und drei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von mehr als 24 Monaten mindestens fünf Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind zwei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und zwei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Optionsprämie

Der Gegenwert der Prämie in Punkten, zahlbar in voller Höhe in der Währung des jeweiligen Kontraktes am Börsentag, der dem Handelstag folgt.


Ausführliche Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen und den Kontraktspezifikationen.

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 250 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:50 17:20 19:00 20:30
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:50 17:20 19:00 20:30 20:30

Transaktionsentgelte

Entgeltart Entgelt

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.