SMI®-Futures (FSMI)

  • Bloomberg L.P.
    SMA Index CT
  • ComStock
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  • CQG
    SW
  • SIX Financial Information Ltd
    FSMI
  • Thomson Financial
    FSMI/F.EX*
  • thomsonreuters
    <0#FSMI:>
  • vwd
    16501
  • Währung
    CHF
  • Produkt-ISIN
    CH0008616432
  • Basiswert-ISIN
    CH0009980894

Statistik

Handelstag: 14.05.2021 aktualisiert am:Mai 15, 2021 12:00:00 AM

Gehandelte Kontrakte:
36.765
Open interest (adj.):
165.102
Produkttyp:
F
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
11.120,77
Liefermonat Eröffnung Tageshoch Tagestief Letzter Preis Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest Open interest (adj.)
Dez 21 0,00 0,00 0,00 0,00 11.058,00 0 117 117
Jun 21 11.063,00 11.135,00 11.018,00 11.119,00 11.111,00 36.763 171.414 161.045
Sep 21 11.050,00 11.060,00 11.050,00 11.060,00 11.080,00 2 3.941 3.940
Gesamt           36.765 175.472 165.102

Preise/Quotes

Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss:

Mai 14, 2021 9:59:57 PM

Orderbuch

Eröffnung Tageshoch Tagestief Geldkurs Geld Vol. Briefkurs Brief Vol. Differenz Vortag Letzter Preis Datum Zeit Täglicher Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest (bereinigt) Open Interest Datum Letzter Handelstag
n.a. n.a. n.a. 11.123,00 n.a. 11.135,00 n.a. +0,80% 11.119,00 14.05.2021 21:59:57 11.111,00 35.756 161.045 14.05.2021 14.05.2021

Spezifikation

Kontraktspezifikationen

KontraktProdukt-IDBasiswert

(Micro-)SMI®-Futures

FSMI / FSMS

SMI®, der Blue Chip-Index der SIX Swiss Exchange

SMIM®-Futures

FSMM

SMI® Mid, der Mid Cap-Index der SIX Swiss Exchange

SLI®-Futures

FSLI

SLI Swiss Leader Index®, der Blue Chip-Index mit limitierter Titelgewichtung der SIX Swiss Exchange


Erfüllung

Erfüllung durch Barausgleich, fällig am ersten Börsentag nach dem Schlussabrechnungstag.

Kontraktwerte und Preisabstufungen

KontraktKontraktwertMinimale Preisveränderung
PunkteWert

SMI®-Futures

CHF 10

1

CHF 10

Micro-SMI®-Futures

CHF 1

1

CHF 1

SMIM®-Futures

CHF 10

1

CHF 10

SLI®-Futures

CHF 10

0,1

CHF 1


Laufzeiten

Standard - bis zu 9 Monaten: Die drei nächsten Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember.

Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag

Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.

Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag des jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag.

Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 09:00 Uhr MEZ.

Täglicher Abrechnungspreis

Bei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreise wird der volumengewichtete Durchschnitt der Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:20 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) in dem jeweiligen Kontrakt als täglicher Abrechnungspreis des aktuellen Fälligkeitsmonats herangezogen, falls in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfte abgeschlossen wurden.

Für alle weiteren Kontraktlaufzeiten wird der tägliche Abrechnungspreis entsprechend der mittleren Geld-/Briefspanne des Kombinationsauftragsbuchs festgelegt.

Schlussabrechnungspreis

Der Schlussabrechnungspreis wird von Eurex am Schlussabrechnungstag eines Kontrakts festgelegt. Maßgebend ist der Wert des jeweiligen Index auf Grundlage der an der SIX Swiss Exchange für die im jeweiligen Index enthaltenen Werte ermittelten Eröffnungspreise.


Ausführliche Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen und den Kontraktspezifikationen.

SMIM®-Futures und SLI Swiss Leader Index®-Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung.

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 500 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 07:50 22:00 22:10
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 07:50 09:00

Transaktionsgebühren

Entgeltart Entgelt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (A-Konten) CHF 0,50 pro Kontrakt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (M- und P-Konten) CHF 0,40 pro Kontrakt
TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (A-Konten) CHF 0,75 pro Kontrakt
TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (M- und P-Konten) CHF 0,60 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit Geldtransfer CHF 13,00 pro Transaktion

Orderbuch

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Marktstatus

XEUR

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Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

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