Kontraktspezifikationen
Basiswerte
| Index | Währung | Indextyp | Basiswert-ISIN |
EURO STOXX 50® Index | EUR | Preisindex | EU0009658145 |
EURO STOXX 50® Distribution Point Index | EUR | DVP Index | CH0334725220 |
€STR flat | EUR | Funding Rate | EU000A2X2A25 |
Erfüllung
Erfüllung durch Barausgleich, fällig am ersten Börsentag nach dem Schlussabrechnungstag.
Kontraktmultiplikator
EUR 10 pro Indexpunkt.
Notierung und minimale Änderung des TRF-Spread
TRF-Spread als annualisierter Satz, in Basispunkten auf eine Dezimalstelle. Die minimale Änderung des TRF-Spread beträgt +/- 0,5 Basispunkte (1 Basispunkt = 0,0001).
Geschäftstypen
Trade at Index Close (TAIC) mit einem Indexstand basierend auf dem täglichen Schlussstand des EURO STOXX 50® Index.
Trade at Market (TAM) mit einem beliebig definierbaren Indexstand.
Accrued Distributions und Accrued Funding
Die Accrued Distributions und das Accrued Funding werden von TESX kumuliert und dem TRF-Futures-Preis in Indexpunkten hinzugefügt. Tägliche Schwankungen der Distributions und des Funding werden über die Variation Margin ausgezahlt.
Laufzeit
Bis zu 119 Monaten: Die nächsten 21 Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember und die fünf darauf folgenden Jahresmonate aus dem Zyklus Dezember..
Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag
Letzter Handelstag ist der dem Schlussabrechnungstag vorausgehende Börsentag.
Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag des jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 17:30 Uhr MEZ.
Täglicher Abrechnungs-TRF-Spread (Basispunkte)
Der tägliche Abrechnungs-TRF-Spread wird zur Berechnung des täglichen Abrechnungspreises genutzt und wie folgt ermittelt:
Täglicher Abrechnungspreis (Indexpunkte)
Bei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreise werden die folgenden komponenten herangezogen:
Schlusskurs des EURO STOXX 50® Index, der tägliche Abrechnungs-TRF-Spread, die Accrued Distributions und das Accrued Funding, die ab dem Start des Produkts bis zum aktuellen Datum aufgelaufen sind.
Schlussabrechnungspreis (Indexpunkte)
Der Schlussabrechnungspreis wird von Eurex am Schlussabrechnungstag eines Kontrakts festgelegt. Maßgebend sind der Schlussabrechnungspreis des EURO STOXX 50® Index Futures, die Accrued Distributions und das Accrued Funding ab dem Start des Produkts bis zum Verfallsdatum.
Ausführliche Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen und den Kontraktspezifikationen.
Market-Making-Parameter
Alle Quotierungs-Parameter im Überblick
Mistrade-Parameter
Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
Crossing-Parameter
(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)
(1) Orders und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenhändler oder mehreren Börsenhändlern eines zugelassenen Unternehmens („Cross-Trade“) noch nach vorheriger Absprache von Börsenhändlern von zwei unterschiedlichen zugelassenen Unternehmen („Pre-Arranged-Trade“) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 2 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Orders als Teil eines Quotes.
(2) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten im Eurex-Handelssystem ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Trade-Request“). Der kaufende Beteiligte hat sicherzustellen, dass er selbst oder der verkaufende Beteiligte den Trade-Request eingibt. Die den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Order oder der Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 121 Sekunden nach der Eingabe des Trade-Requests eingegeben werden. Die Eingabe eines Trade-Request, ohne die entsprechende Order oder den
Quote einzugeben, ist nicht zulässig.
(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Transaktionen, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1.4 Absatz 2 und Absatz 3) zustande kommen.
(4) Zur Eingabe des Cross-Trades oder Pre-Arranged-Trades kann die automatisierte Eingabefunktionalität für Cross-Trades oder Pre-Arranged-Trades des Eurex Handelssystems verwendet werden. In diesem Fall erfolgt die Ankündigung sowie die Eingabe der entsprechenden Orders nach Absatz 2 automatisiert.
| Entgeltart | Entgelt |
|---|---|
| Tägliches Verwaltungsentgelt (A- und P-Konten) | EUR 0,002 pro Kontrakt |
| Tägliches Verwaltungsentgelt (M-Konten) | EUR 0,0015 pro Kontrakt |
| Positionsglattstellungen | EUR 1,20 pro Kontrakt |
| Positionsübertragung mit Geldtransfer | EUR 7,50 pro Transaktion |
