Optionen auf Euro-Bobl-Futures (OGBM)

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    <17>l,OGBM\myssssss
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    OGBM
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    <0#OGBM++>
  • vwd
    6011-6020
  • Währung
    EUR
  • Produkt-ISIN
    DE0009652693
  • Basiswert-ISIN
    DE0009652651

Statistik

Handelstag: 19.04.2021 aktualisiert am:Apr 20, 2021 12:00:00 AM

Gehandelte Kontrakte:
31.938
Open interest (adj.):
291.666
Produkttyp:
O
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
0,00
Produkt-ID Kontraktart Verfalltermin Gehandelte Kontrakte Put/Call Ratio Open Interest Open interest (adj.) Strike Price Range Strike Price Series
OGBM Mai 21 13.565 6.979 129.794 125.151 130/140,5 43
CALL Mai 21 1.700 42.981 42.131
PUT Mai 21 11.865 86.813 83.020
OGBM Jun 21 18.373 0.783 176.380 166.515 129,5/140,5 44
CALL Jun 21 10.302 54.694 47.043
PUT Jun 21 8.071 121.686 119.472
OGBM Jul 21 0 n/a 0 0 129,25/139,75 43
CALL Jul 21 0 0 0
PUT Jul 21 0 0 0
OGBM Sep 21 0 n/a 0 0 129,25/139,75 43
CALL Sep 21 0 0 0
PUT Sep 21 0 0 0
Gesamt 31.938 1.661 306.174 291.666
Call 12.002 97.675 89.174
Put 19.936 208.499 202.492

Preise/Quotes

Letzter Geschäftsabschluss: Apr 20, 2021 5:54:26 PM

Ausübungspreis Vers. Num. Eröffnung Tageshoch Tagestief Geldkurs Geld Vol. Briefkurs Brief Vol. Differenz Vortag Letzter Preis Datum Zeit Täglicher Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest (bereinigt) Open Interest Datum Letzter Handelstag
140,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 0 25.01.2021 n.a.
140,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 0 25.01.2021 n.a.
140,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 0 25.01.2021 n.a.
139,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 0 25.01.2021 n.a.
139,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 0 25.01.2021 n.a.
139,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 0 25.01.2021 n.a.
139,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 0 25.01.2021 n.a.
138,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 0 25.01.2021 n.a.
138,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 0 25.01.2021 n.a.
138,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 0 25.01.2021 n.a.
138,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 0 25.01.2021 n.a.
137,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 0 25.01.2021 n.a.
137,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 0 25.01.2021 n.a.
137,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 0 25.01.2021 n.a.
137,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 0 25.01.2021 n.a.
136,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 0 25.01.2021 n.a.
136,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 0 25.01.2021 n.a.
136,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 0 25.01.2021 n.a.
136,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 53 30.03.2021 n.a.
135,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 15.226 15.04.2021 n.a.
135,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,010 n.a. +0,00% 0,005 20.04.2021 17:54:26 0,005 0 11.354 15.04.2021 n.a.
135,25 0 n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. 0,020 n.a. +100,00% 0,010 20.04.2021 17:54:26 0,010 533 9.538 19.04.2021 n.a.
135,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,045 n.a. 0,070 n.a. +83,33% 0,055 20.04.2021 17:54:26 0,055 2.211 6.150 20.04.2021 n.a.
134,75 0 n.a. n.a. n.a. 0,180 n.a. 0,205 n.a. +62,50% 0,195 20.04.2021 17:54:26 0,195 433 290 20.04.2021 n.a.
134,50 0 n.a. n.a. n.a. 0,390 n.a. 0,420 n.a. +34,43% 0,410 20.04.2021 17:54:26 0,410 0 270 01.03.2021 n.a.
134,25 0 n.a. n.a. n.a. 0,625 n.a. 0,670 n.a. +22,43% 0,655 20.04.2021 17:54:26 0,655 0 0 25.01.2021 n.a.
134,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,875 n.a. 0,920 n.a. +15,38% 0,900 20.04.2021 17:54:26 0,900 0 0 25.01.2021 n.a.
133,75 0 n.a. n.a. n.a. 1,120 n.a. 1,170 n.a. +11,65% 1,150 20.04.2021 17:54:26 1,150 0 0 25.01.2021 n.a.
133,50 0 n.a. n.a. n.a. 1,370 n.a. 1,420 n.a. +9,38% 1,400 20.04.2021 17:54:26 1,400 0 0 25.01.2021 n.a.
133,25 0 n.a. n.a. n.a. 1,620 n.a. 1,670 n.a. +7,84% 1,650 20.04.2021 17:54:26 1,650 0 0 25.01.2021 n.a.
133,00 0 n.a. n.a. n.a. 1,870 n.a. 1,920 n.a. +6,74% 1,900 20.04.2021 17:54:26 1,900 0 0 25.01.2021 n.a.
132,75 0 n.a. n.a. n.a. 2,120 n.a. 2,170 n.a. +5,91% 2,150 20.04.2021 17:54:26 2,150 0 0 25.01.2021 n.a.
132,50 0 n.a. n.a. n.a. 2,370 n.a. 2,420 n.a. +5,26% 2,400 20.04.2021 17:54:26 2,400 0 0 25.01.2021 n.a.
132,25 0 n.a. n.a. n.a. 2,620 n.a. 2,670 n.a. +4,74% 2,650 20.04.2021 17:54:26 2,650 0 0 25.01.2021 n.a.
132,00 0 n.a. n.a. n.a. 2,870 n.a. 2,920 n.a. +4,32% 2,900 20.04.2021 17:54:26 2,900 0 0 25.01.2021 n.a.
131,75 0 n.a. n.a. n.a. 3,120 n.a. 3,170 n.a. +3,96% 3,150 20.04.2021 17:54:26 3,150 0 0 25.01.2021 n.a.
131,50 0 n.a. n.a. n.a. 3,370 n.a. 3,420 n.a. +3,66% 3,400 20.04.2021 17:54:26 3,400 0 0 25.01.2021 n.a.
131,25 0 n.a. n.a. n.a. 3,620 n.a. 3,670 n.a. +3,40% 3,650 20.04.2021 17:54:26 3,650 0 0 25.01.2021 n.a.
131,00 0 n.a. n.a. n.a. 3,870 n.a. 3,920 n.a. +3,17% 3,900 20.04.2021 17:54:26 3,900 0 0 25.01.2021 n.a.
130,75 0 n.a. n.a. n.a. 4,120 n.a. 4,170 n.a. +2,98% 4,150 20.04.2021 17:54:26 4,150 0 0 25.01.2021 n.a.
130,50 0 n.a. n.a. n.a. 4,370 n.a. 4,420 n.a. +2,80% 4,400 20.04.2021 17:54:26 4,400 0 0 03.02.2021 n.a.
130,25 0 n.a. n.a. n.a. 4,620 n.a. 4,670 n.a. +2,65% 4,650 20.04.2021 17:54:26 4,650 0 0 16.02.2021 n.a.
130,00 0 n.a. n.a. n.a. 4,870 n.a. 4,920 n.a. +2,51% 4,900 20.04.2021 17:54:26 4,900 0 0 17.02.2021 n.a.
129,75 0 n.a. n.a. n.a. 5,120 n.a. 5,170 n.a. -8,69% 5,150 20.04.2021 17:54:26 5,150 0 0 26.02.2021 n.a.
Total 3.177 42.881

Spezifikation

Kontraktspezifikationen

Basiswerte

Futures auf fiktive kurzfristige, mittelfristige oder langfristige Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich bzw. der Republik Italien mit einer Restlaufzeit und einem Coupon von:

Kontrakt

Optionen auf
Produkt-IDBasiswerteRestlaufzeit des BasiswertesCoupon

Prozent

Euro-Schatz-Futures

OGBS

Euro-Schatz-Futures

1,75 bis 2,25 Jahre

6

Euro-Bobl-Futures

OGBM

Euro-Bobl-Futures

4,5 bis 5,5 Jahre

6

Euro-Bund-Futures

OGBL

Euro-Bund-Futures

8,5 bis 10,5 Jahre

6

Euro-Buxl® Futures

OGBX

Euro-Buxl® Futures

24 bis 35 Jahre

4

Euro-OAT-Futures

OOAT

Euro-OAT-Futures

8,5 bis 10,5 Jahre

6

Euro-BTP-Futures

OBTP

Euro-BTP-Futures

8,5 bis 11 Jahre

6


Kontraktgröße

Ein Fixed Income Futures-Kontrakt.


Erfüllung

Die Ausübung einer Option auf einen Fixed Income Futures-Kontrakt resultiert für den Käufer sowie für den zugeteilten Verkäufer in einer entsprechenden Fixed Income Futures-Position. Die Position wird auf der Grundlage des vereinbarten Ausübungspreises im Anschluss an die Post-Trading Full-Periode des Ausübungstages eröffnet.


Preisermittlung und Minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt in Punkten.

Kontrakt Optionen aufMinimale Preisveränderung
PunkteWert

Euro-Schatz-Futures

0,005

EUR 5

Euro-Bobl-Futures

0,005

EUR 5

Euro-Bund-Futures

0,01

EUR 10

Euro-Buxl® Futures

0,02

EUR 20

Euro-OAT-Futures

0,01

EUR 10

Euro-BTP-Futures

0,01

EUR 10


Laufzeiten

Bis zu 6 Monaten: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate sowie der darauf folgende Quartalsmonat aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember.

Kalendermonate: Fälligkeitsmonat des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts ist der dem Verfallmonat der Option folgende Quartalsmonat.

Quartalsmonate: Fälligkeitsmonat des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts und Verfallmonat der Option sind identisch.


Letzter Handelstag

Letzter Handelstag ist der letzte Freitag vor dem ersten Kalendertag des Verfallmonats der Option, dem noch mindestens zwei Börsentage vor dem ersten Kalendertag des Verfallmonats der Option folgen.

Sofern nicht mindestens zwei Börsentage zwischen dem letzten Freitag des Monats und dem ersten Kalendertag des Verfallmonats der Option liegen, ist der letzte Handelstag der diesem Freitag vorhergehende Freitag. Ist dieser Freitag kein Börsentag, ist der unmittelbar vor diesem Freitag liegende Börsentag der letzte Handelstag. Börsentag im Sinne dieser Ausnahme ist ein Tag, der sowohl ein Börsentag an den Eurex-Börsen als auch ein US-amerikanischer Geschäftstag ist.

Handelsschluss für alle Optionsserien am letzten Handelstag ist 17:15 Uhr MEZ.


Täglicher Abrechnungspreis

Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Optionen auf Fixed Income Futures wird das Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinstein eingesetzt.


Ausübungszeit

Ausübungen sind an jedem Börsentag (amerikanische Art) während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode um 18:30 Uhr MEZ (am letzten Handelstag um 18:00 Uhr MEZ) möglich.


Ausübungspreise

Kontrakt Optionen aufAbstufungen
Punkte

Euro-Schatz-Futures

0,1

Euro-Bobl-Futures

0,25

Euro-Bund-Futures

0,50

Euro-Buxl® Futures

1,00

Euro-OAT-Futures

0,25

Euro-BTP-Futures

0,50


Anzahl der Ausübungspreise

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put und für jede Fälligkeit mindestens neun Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind vier Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und vier Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).


Optionsprämie

Die Prämienabrechnung erfolgt nach dem Futures-style-Verfahren.


Optionen auf Fixed Income-Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung.

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 250 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:00 17:15 18:30
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:00 17:15 17:45 18:00

Transaktionsgebühren

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.

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