Einjährige Mid Curve-Optionen auf Dreimonats-EURIBOR-Futures (OEM1)

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  • CQG
    OE1M
  • Währung
    EUR
  • Produkt-ISIN
    DE000A1YD8F3
  • Basiswert-ISIN
    XC000A1YD8K1

Statistik

Handelstag: 19.04.2021 aktualisiert am:Apr 20, 2021 12:00:00 AM

Gehandelte Kontrakte:
0
Open interest (adj.):
0
Produkttyp:
O
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
0,00
Produkt-ID Kontraktart Verfalltermin Gehandelte Kontrakte Put/Call Ratio Open Interest Open interest (adj.) Strike Price Range Strike Price Series
OEM1 Mai 21 0 n/a 0 0 100/101 9
CALL Mai 21 0 0 0
PUT Mai 21 0 0 0
OEM1 Jun 21 0 n/a 0 0 100/101 9
CALL Jun 21 0 0 0
PUT Jun 21 0 0 0
OEM1 Jul 21 0 n/a 0 0 100/101 9
CALL Jul 21 0 0 0
PUT Jul 21 0 0 0
OEM1 Aug 21 0 n/a 0 0 100/101 9
CALL Aug 21 0 0 0
PUT Aug 21 0 0 0
OEM1 Sep 21 0 n/a 0 0 100/101 9
CALL Sep 21 0 0 0
PUT Sep 21 0 0 0
OEM1 Okt 21 0 n/a 0 0 100/101 9
CALL Okt 21 0 0 0
PUT Okt 21 0 0 0
OEM1 Dez 21 0 n/a 0 0 100/101 9
CALL Dez 21 0 0 0
PUT Dez 21 0 0 0
OEM1 Mär 22 0 n/a 0 0 100/101 9
CALL Mär 22 0 0 0
PUT Mär 22 0 0 0
Gesamt 0 n/a 0 0
Call 0 0 0
Put 0 0 0

Preise/Quotes

Letzter Geschäftsabschluss: Apr 20, 2021 7:00:47 PM

Ausübungspreis Vers. Num. Eröffnung Tageshoch Tagestief Geldkurs Geld Vol. Briefkurs Brief Vol. Differenz Vortag Letzter Preis Datum Zeit Täglicher Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest (bereinigt) Open Interest Datum Letzter Handelstag
101,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,01 20.04.2021 19:00:47 0,01 0 0 16.11.2020 n.a.
100,88 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,01 20.04.2021 19:00:47 0,01 0 0 16.11.2020 n.a.
100,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,01 20.04.2021 19:00:47 0,01 0 0 16.11.2020 n.a.
100,63 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,03 20.04.2021 19:00:47 0,03 0 0 16.11.2020 n.a.
100,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,08 20.04.2021 19:00:47 0,08 0 0 16.11.2020 n.a.
100,38 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -3,03% 0,16 20.04.2021 19:00:47 0,16 0 0 16.11.2020 n.a.
100,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,28 20.04.2021 19:00:47 0,28 0 0 16.11.2020 n.a.
100,13 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,40 20.04.2021 19:00:47 0,40 0 0 16.11.2020 n.a.
100,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,52 20.04.2021 19:00:47 0,52 0 0 16.11.2020 n.a.
Total 0 0

Spezifikation

Kontraktspezifikationen

Basiswerte

Dreimonats-EURIBOR-Futures.

 

Kontraktgröße

Ein Dreimonats-EURIBOR-Futures-Kontrakt.

 

Erfüllung

Die Ausübung einer Einjährigen (Zwei-, Drei-, Vier-) Mid Curve-Option auf einen Dreimonats-EURIBOR-Futures-Kontrakt resultiert für den Käufer sowie für den zugeteilten Verkäufer in einer entsprechenden Dreimonats-EURIBOR-Futures-Position, wobei jeweils ein Dreimonats-EURIBOR-Futures mit einer Fälligkeit von einem Jahr (zwei, drei, vier) nach Ende der Laufzeit der Einjährigen (Zwei-, Drei-, Vier-) Mid Curve-Option auf Dreimonats-EURIBOR-Futures geliefert wird.

Monatliche Verfälle in sämtlichen Mid Curve-Optionen beziehen sich auf einen Dreimonats-EURIBOR-Futures-Kontrakt mit dem nächsten Quartalsverfall des entsprechend zu liefernden Jahres nach Ende der Laufzeit des Optionskontrakts. 

Die Position wird auf der Grundlage des vereinbarten Ausübungspreises direkt im Anschluss an die Post-Trading Full-Periode des Ausübungstages eröffnet.

 

Preisermittlung und Minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt in Punkten auf drei Dezimalstellen. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,005 Punkte; dies entspricht einem Wert von EUR 12,50.

 

Laufzeiten

Bis zu 12 Monaten: Die sechs nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate sowie die zwei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember.

 

Letzter Handelstag

Der Freitag vor dem dritten Mittwoch des jeweiligen Verfallmonats, soweit von dem European Money Markets Institute (EMMI) an diesem Tag der für Dreimonats-Euro-Termingelder maßgebliche Referenzzinssatz EURIBOR festgestellt wird, ansonsten der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die auslaufenden Optionsserien am letzten Handelstag ist 17:15 Uhr MEZ.

 

Täglicher Abrechnungspreis

Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für alle Mid Curve-Optionen auf Dreimonats-EURIBOR-Futures wird das Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinstein eingesetzt.

 

Ausübungszeit

Ausübungen sind an jedem Börsentag (amerikanische Art) während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:00 Uhr MEZ) möglich, am letzten Handelstag jedoch nur bis 18:00 Uhr MEZ.

 

Ausübungspreise

Die Verfallmonate haben Ausübungspreise mit Abstufungen von 0,125 Punkten.

 

Anzahl der Ausübungspreise

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fällligkeit mindestens 25 Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind zwölf Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und zwölf Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

 

Optionsprämie

Die Prämienabrechnung erfolgt nach dem Futures-style-Verfahren.

 

Alle Mid Curve-Optionen auf Dreimonats-EURIBOR-Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung.

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 50 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:00 19:00 19:00 20:00
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:00 17:15 18:00

Transaktionsgebühren

Entgeltart Entgelt
Positionsübertragung mit Geldtransfer EUR 7,50 pro Transaktion

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.

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