Handelstag: 05.03.2021 aktualisiert am:Mär 06, 2021 12:00:00 AM
| Produkt-ID | Kontraktart | Verfalltermin | Gehandelte Kontrakte | Put/Call Ratio | Open Interest | Open interest (adj.) | Strike Price Range | Strike Price Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISLN | Mär 21 | 0 | n/a | 3.000 | 3.000 | 0,01/35 | 29 | |
| CALL | Mär 21 | 0 | 3.000 | 3.000 | ||||
| PUT | Mär 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ISLN | Apr 21 | 0 | n/a | 100 | 100 | 20,5/31 | 22 | |
| CALL | Apr 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| PUT | Apr 21 | 0 | 100 | 100 | ||||
| ISLN | Mai 21 | 0 | n/a | 0 | 0 | 21,5/30,5 | 19 | |
| CALL | Mai 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| PUT | Mai 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ISLN | Jun 21 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0,01/35 | 22 | |
| CALL | Jun 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| PUT | Jun 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ISLN | Sep 21 | 0 | n/a | 0 | 0 | 15/35 | 21 | |
| CALL | Sep 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| PUT | Sep 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ISLN | Dez 21 | 0 | n/a | 0 | 0 | 12/42 | 26 | |
| CALL | Dez 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| PUT | Dez 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ISLN | Jun 22 | 0 | n/a | 0 | 0 | 10/42 | 17 | |
| CALL | Jun 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| PUT | Jun 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ISLN | Dez 22 | 0 | n/a | 0 | 0 | 10/42 | 17 | |
| CALL | Dez 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| PUT | Dez 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gesamt | 0 | n/a | 3.100 | 3.100 | ||||
| Call | 0 | 3.000 | 3.000 | |||||
| Put | 0 | 100 | 100 |
Letzter Geschäftsabschluss: Mär 05, 2021 7:05:31 PM
| Ausübungspreis | Vers. Num. | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief | Geldkurs | Geld Vol. | Briefkurs | Brief Vol. | Differenz Vortag | Letzter Preis | Datum | Zeit | Täglicher Abrechnungspreis | Gehandelte Kontrakte | Open Interest (bereinigt) | Open Interest Datum | Letzter Handelstag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -50,00% | 0,01 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,01 | 0 | 0 | 11.08.2020 | n.a. |
| 34,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -33,33% | 0,02 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,02 | 0 | 0 | 07.08.2020 | n.a. |
| 33,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -50,00% | 0,02 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,02 | 0 | 0 | 06.08.2020 | n.a. |
| 32,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -66,67% | 0,02 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,02 | 0 | 3.000 | 30.07.2020 | n.a. |
| 31,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -50,00% | 0,04 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,04 | 0 | 0 | 29.07.2020 | n.a. |
| 30,50 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -55,56% | 0,04 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,04 | 0 | 0 | 02.02.2021 | n.a. |
| 30,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -50,00% | 0,05 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,05 | 0 | 0 | 28.07.2020 | n.a. |
| 29,50 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -45,45% | 0,06 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,06 | 0 | 0 | 05.01.2021 | n.a. |
| 29,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -57,14% | 0,06 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,06 | 0 | 0 | 23.07.2020 | n.a. |
| 28,50 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -55,56% | 0,08 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,08 | 0 | 0 | 21.12.2020 | n.a. |
| 28,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -52,38% | 0,10 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,10 | 0 | 0 | 23.07.2020 | n.a. |
| 27,50 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -53,85% | 0,12 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,12 | 0 | 0 | 21.12.2020 | n.a. |
| 27,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -55,88% | 0,15 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,15 | 0 | 0 | 03.03.2021 | n.a. |
| 26,50 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -60,47% | 0,17 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,17 | 0 | 0 | 21.12.2020 | n.a. |
| 26,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -56,36% | 0,24 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,24 | 0 | 0 | 14.07.2020 | n.a. |
| 25,50 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -54,79% | 0,33 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,33 | 0 | 0 | 21.12.2020 | n.a. |
| 25,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -54,84% | 0,42 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,42 | 0 | 0 | 02.06.2020 | n.a. |
| 24,50 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -50,82% | 0,60 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,60 | 0 | 0 | 21.12.2020 | n.a. |
| 24,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -49,35% | 0,78 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 0,78 | 0 | 0 | 20.05.2020 | n.a. |
| 23,50 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -43,98% | 1,07 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 1,07 | 0 | 0 | 21.12.2020 | n.a. |
| 23,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -41,20% | 1,37 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 1,37 | 0 | 0 | 18.05.2020 | n.a. |
| 22,50 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -36,10% | 1,77 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 1,77 | 0 | 0 | 21.12.2020 | n.a. |
| 22,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -33,54% | 2,16 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 2,16 | 0 | 0 | 08.04.2020 | n.a. |
| 21,50 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -29,57% | 2,62 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 2,62 | 0 | 0 | 21.12.2020 | n.a. |
| 21,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -26,43% | 3,09 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 3,09 | 0 | 0 | 25.03.2020 | n.a. |
| 20,50 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -24,04% | 3,57 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 3,57 | 0 | 0 | 12.01.2021 | n.a. |
| 20,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -21,92% | 4,06 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 4,06 | 0 | 0 | 25.03.2020 | n.a. |
| 19,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -18,58% | 5,04 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 5,04 | 0 | 0 | 23.03.2020 | n.a. |
| 0,01 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -4,57% | 24,02 | 05.03.2021 | 19:05:31 | 24,02 | 0 | 0 | 21.09.2020 | n.a. |
| Total | 0 | 3.000 |
Kontraktspezifikationen
Basiswerte
| Kontrakt | Produkt-ID | Basiswert | Währung |
| ETFS Physical Gold-Optionen | OPHA | ETFS Physical Gold ETC | USD |
| ETFS Crude Oil-Optionen | OCRU | ETFS Crude Oil ETC | USD |
| iShares Physical Gold-Optionen | IGLN | iShares Physical Gold ETC | USD |
| iShares Physical Silver-Optionen | ISLN | iShares Physical Silver ETC | USD |
Kontraktgröße
100 ETC-Anleihen (für OCRU 1000 und für OPHA 10 ETC-Anleihen)
Erfüllung
Physische Lieferung der entsprechenden ETC-Anleihen, zwei Börsentage nach dem letzten Handelstag.
Preisermittlung und Minimale Preisveränderung
Die Preisermittlung erfolgt in USD pro Anleihe, auf zwei Dezimalstellen. Die minimale Preisveränderung beträgt USD 0,01.
Laufzeit
Bis zu 60 Monaten: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die elf darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember sowie die vier darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember.
Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag
Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag. Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag eines jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die auslaufenden Optionsserien am letzten Handelstag ist 17:30 Uhr MEZ.
Täglicher Abrechnungspreis
Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Exchange Traded Commodities-Optionen wird das Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinstein eingesetzt.
Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.
Schlussabrechnungspreis
Die Festlegung des Schlussabrechnungspreises erfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag. Maßgeblich ist der in der Schlussauktion der London Stock Exchange um 17:30 Uhr MEZ ermittelte Preis.
Ausübungszeit
OPHA, OCRU: Ausübungen sind nur am Schlussabrechnungstag (europäische Art) einer Optionsserie bis 20:00 Uhr MEZ möglich.
IGLN, ISLN: Ausübungen sind an jedem Börsentag (amerikanische Art) während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:00 Uhr MEZ) möglich.
Ausübungspreise
| Kontrakt | Ausübungspreisintervalle in USD für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von | |
| ≤ 36 Monaten | > 36 Monaten | |
| ETFS Physical Gold-Optionen | 2,00 | 4,00 |
ETFS Crude Oil-Optionen iShares Physical Silver-Optionen | 0,50 | 1,00 |
Anzahl der Ausübungspreise
Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von bis zu 60 Monaten mindestens 15 Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind sieben Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und sieben Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).
Optionsprämie
Die Prämie ist in voller Höhe in USD am Börsentag, der dem Handelstag folgt, zahlbar.
Block Trades
Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 500 Kontrakte
Market-Making-Parameter
Alle Quotierungs-Parameter im Überblick
Mistrade-Parameter
Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
Crossing-Parameter
(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)
(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.
(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.
(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.
(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.
(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.
| Pre-Trading | Trading | Post-Trading | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Full | Late1 | Late2 | Restricted | ||
| 07:30 | 09:00 | 17:30 | 20:00 |
| Pre-Trading | Trading | Post-Trading | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Full | Late1 | Late2 | Restricted | ||
| 07:30 | 09:00 | 17:30 | 20:00 |
| Entgeltart | Entgelt |
|---|---|
| TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten) | USD 0,40 pro Kontrakt |
| Positionsglattstellungen | USD 0,60 pro Kontrakt |
| Ausübung von Optionen | USD 0,30 pro Kontrakt |
| Positionsübertragung mit Geldtransfer | USD 13,00 pro Transaktion |
Marktstatus
XEUR
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Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
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