Total Return Futures

EURO STOXX® Banks Total Return Futures (TESB)

  • Bloomberg L.P.
    IUIA Index
  • Refinitiv
    0#TESB:
  • Währung
    EUR
  • Produkt-ISIN
    DE000A2QNKM7

Statistik

aktualisiert am:Jun 30, 2022 12:00:00 AM

Gehandelte Kontrakte:
0
Open interest (adj.):
69.600
Produkttyp:
F
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
82,77
Liefermonat Eröffnung Tageshoch Tagestief Letzter Preis Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest Open interest (adj.)
Dez 22 0,00 0,00 0,00 0,00 91,891 0 0 0
Sep 22 0,00 0,00 0,00 0,00 91,861 0 200 200
Dez 23 0,00 0,00 0,00 0,00 92,4592 0 39.000 39.000
Mär 23 0,00 0,00 0,00 0,00 91,934 0 0 0
Jun 23 0,00 0,00 0,00 0,00 92,3274 0 400 400
Sep 23 0,00 0,00 0,00 0,00 92,3772 0 0 0
Dez 24 0,00 0,00 0,00 0,00 93,2108 0 0 0
Mär 24 0,00 0,00 0,00 0,00 92,5762 0 0 0
Jun 24 0,00 0,00 0,00 0,00 92,9388 0 0 0
Dez 25 0,00 0,00 0,00 0,00 94,1346 0 30.000 30.000
Dez 26 0,00 0,00 0,00 0,00 95,1258 0 0 0
Dez 27 0,00 0,00 0,00 0,00 96,3134 0 0 0
Dez 28 0,00 0,00 0,00 0,00 97,6142 0 0 0
Gesamt 0 69.600 69.600

Preise/Quotes

Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss:

Jun 29, 2022 7:34:18 PM

Eröffnung Tageshoch Tagestief Geldkurs Geld Vol. Briefkurs Brief Vol. Differenz Vortag Letzter Preis Datum Zeit Täglicher Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest (bereinigt) Open Interest Datum Letzter Handelstag
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1,45% 91,86 29.06.2022 19:34:18 91,86 0 200 04.03.2022 29.06.2022

Spezifikationen

Kontraktspezifikationen

Basiswerte

IndexWährungIndextypBasiswert-ISIN

EURO STOXX 50® Index

EUR

Preisindex

EU0009658145

EURO STOXX 50® Distribution Point Index

EUR

DVP Index

CH0334725220

€STR flat

EUR

Funding Rate

EU000A2X2A25


Erfüllung

Erfüllung durch Barausgleich, fällig am ersten Börsentag nach dem Schlussabrechnungstag.


Kontraktmultiplikator

EUR 10 pro Indexpunkt.


Notierung und minimale Änderung des TRF-Spread

TRF-Spread als annualisierter Satz, in Basispunkten auf eine Dezimalstelle. Die minimale Änderung des TRF-Spread beträgt +/- 0,5 Basispunkte (1 Basispunkt = 0,0001).

Geschäftstypen

Trade at Index Close (TAIC) mit einem Indexstand basierend auf dem täglichen Schlussstand des EURO STOXX 50® Index.
Trade at Market (TAM) mit einem beliebig definierbaren Indexstand.

Accrued Distributions und Accrued Funding

Die Accrued Distributions und das Accrued Funding werden von TESX kumuliert und dem TRF-Futures-Preis in Indexpunkten hinzugefügt. Tägliche Schwankungen der Distributions und des Funding werden über die Variation Margin ausgezahlt.

Laufzeit

Bis zu 119 Monaten: Die nächsten 21 Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember und die fünf darauf folgenden Jahresmonate aus dem Zyklus Dezember..


Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag

Letzter Handelstag ist der dem Schlussabrechnungstag vorausgehende Börsentag.
Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag des jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 17:30 Uhr MEZ.


Täglicher Abrechnungs-TRF-Spread (Basispunkte)

Der tägliche Abrechnungs-TRF-Spread wird zur Berechnung des täglichen Abrechnungspreises genutzt und wie folgt ermittelt:

  • Der TRF-Spread, der in der Schlussauktion zwischen 17:25 Uhr und 17:30 Uhr MEZ gehandelt wird.
  • Wenn keine Geschäfte in der Schlussauktion ausgeführt werden, wird der tägliche Abrechnungs-TRF-Spread auf Basis des durchschnittlichen Bid/Ask-Spread des entsprechenden Verfallmonats berechnet.
  • Wenn kein Preis mit dem vorgenannten Verfahren ermittelt werden kann, wird der tägliche Abrechnungs-TRF-Spread auf Basis eines theoretischen (fairen) TRF-Spread für den jeweiligen Kontrakt bestimmt.

Täglicher Abrechnungspreis (Indexpunkte)

Bei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreise werden die folgenden komponenten herangezogen:
Schlusskurs des EURO STOXX 50® Index, der tägliche Abrechnungs-TRF-Spread, die Accrued Distributions und das Accrued Funding, die ab dem Start des Produkts bis zum aktuellen Datum aufgelaufen sind.

Schlussabrechnungspreis (Indexpunkte)
Der Schlussabrechnungspreis wird von Eurex am Schlussabrechnungstag eines Kontrakts festgelegt. Maßgebend sind der Schlussabrechnungspreis des EURO STOXX 50® Index Futures, die Accrued Distributions und das Accrued Funding ab dem Start des Produkts bis zum Verfallsdatum.
 

Ausführliche Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen und den Kontraktspezifikationen.


Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 100 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:15 17:25 22:10
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:15 17:30

Handelskalender

  • Jan 03
    Aktienindexderivate | Großbritannien | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in britischen Aktienindexderivaten

  • Jan 06
    Aktienindexderivate | Finnland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktienindexderivaten

  • Jan 17
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Feb 21
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Apr 15
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Apr 18
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Mai 02
    Aktienindexderivate | Großbritannien | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in britischen Aktienindexderivaten

  • Mai 26
    Aktienindexderivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Aktienindexderivaten

  • Mai 26
    Fixed Income-Derivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Mai 26
    Aktienindexderivate | Finnland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktienindexderivaten

  • Mai 30
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Jun 02
    Aktienindexderivate | Großbritannien | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in britischen Aktienindexderivaten

  • Jun 03
    Aktienindexderivate | Großbritannien | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in britischen Aktienindexderivaten

  • Jun 06
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Jun 06
    Aktienindexderivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Aktienindexderivaten

  • Jun 06
    Aktienindexderivate | Österreich | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in österreichischen Aktienindexderivaten

  • Jun 20
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Jun 24
    Aktienindexderivate | Finnland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktienindexderivaten

  • Jul 04
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Aug 01
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Aug 01
    Aktienindexderivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Aktienindexderivaten

  • Aug 29
    Aktienindexderivate | Großbritannien | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in britischen Aktienindexderivaten

  • Sep 05
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Okt 10
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Okt 26
    Aktienindexderivate | Österreich | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in österreichischen Aktienindexderivaten

  • Nov 11
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Nov 24
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Dez 06
    Aktienindexderivate | Finnland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktienindexderivaten

  • Dez 26
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Dez 27
    Aktienindexderivate | Großbritannien | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in britischen Aktienindexderivaten

Transaktionsentgelte

Orderbuch

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