Long-Term Euro-BTP-Futures (FBTP)

  • Bloomberg L.P.
    IKA cmdty
  • CQG
    FBTP
  • interactive data
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  • thomsonreuters
    <0#FBTP:>
  • Währung
    EUR
  • Produkt-ISIN
    DE000A0ZW3V8

Statistik

Handelstag: 23.10.2020 aktualisiert am:Okt 24, 2020 12:00:00 AM

Gehandelte Kontrakte:
121.277,00
Open Interest:
436.609,00
Produkttyp:
F
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
0,00
Liefermonat Eröffnung Tageshoch Tagestief Letzter Preis Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest Open interest (adj.)
Dez 20 148,54 149,18 148,49 149,10 148,86 121.275 436.601 393.092
Mär 21 148,75 148,88 148,75 148,88 148,63 2 8 6
Jun 21 0,00 0,00 0,00 0,00 146,76 0 0 0
Gesamt           121.277 436.609 393.098

Preise/Quotes

Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss:

Okt 23, 2020 7:00:00 PM

Orderbuch

Eröffnung Tageshoch Tagestief Geldkurs Geld Vol. Briefkurs Brief Vol. Differenz Vortag Letzter Preis Datum Zeit Täglicher Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest (bereinigt) Open Interest Datum Letzter Handelstag
n.a. n.a. n.a. 149,07 n.a. 149,19 n.a. +0,36% 149,10 23.10.2020 19:00:00 148,86 106.625 393.092 23.10.2020 23.10.2020

Spezifikation

Kontraktspezifikationen

Basiswerte

Fiktive kurzfristige, mittelfristige oder langfristige Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Italien, der Republik Frankreich, des Königreichs Spanien beziehungsweise der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit einer Restlaufzeit und einem Coupon von:

     
KontraktProdukt-IDRestlaufzeit des Basiswertes
in Jahren
Coupon in ProzentWährung
Euro-Schatz-FuturesFGBS1,75 bis 2,256EUR
Euro-Bobl-FuturesFGBM4,5 bis 5,56EUR
Euro-Bund-FuturesFGBL8,5 bis 10,56EUR
Euro-Buxl®-FuturesFGBX24,0 bis 35,04EUR
Short-Term Euro-BTP-FuturesFBTS2,0 bis 3,256EUR
Mid-Term Euro-BTP-FuturesFBTM4,5 bis 6,06EUR
Long-Term Euro-BTP-FuturesFBTP8,5 bis 11,06EUR
Mid-Term Euro-OAT-FuturesFOAM4,5 bis 5,56EUR
Euro-OAT-FuturesFOAT8,5 bis 10,56EUR
Euro-BONO-FuturesFBON8,5 bis 10,56EUR
CONF-FuturesCONF8,0 bis 13,06CHF


Kontraktwerte

EUR 100.000 oder CHF 100.000.


Erfüllung

Eine Lieferverpflichtung aus einer Short-Position kann nur durch Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Italien, der Republik Frankreich, des Königreichs Spanien beziehungsweise der Schweizerischen Eidgenossenschaft erfüllt werden, deren Restlaufzeit am Liefertag innerhalb der Restlaufzeit des jeweiligen Basiswertes liegt. Schuldverschreibungen der Republik Italien, der Republik Frankreich und des Königreichs Spanien im Falle physischer Lieferung werden über Clearstream Banking Luxemburg abgewickelt.

Bei Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland darf die ursprüngliche Laufzeit nicht mehr als 11 Jahre betragen (gilt nicht für FGBX).

Bei Schuldverschreibungen der Republik Italien darf die ursprüngliche Laufzeit nicht mehr als 16 Jahre betragen (gilt nicht für FBTS).

Bei Schuldverschreibungen der Republik Frankreich darf die ursprüngliche Laufzeit nicht mehr als 17 Jahre betragen.

Bei Schuldverschreibungen des Königreichs Spanien darf die ursprüngliche Laufzeit nicht mehr als 15 Jahre betragen.

Bei Schuldverschreibungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit vorzeitiger Rückzahlungsmöglichkeit müssen der erste und der letzte mögliche Rückzahlungstermin zwischen acht und 13 Jahren liegen.

Schuldverschreibungen müssen ein Mindestemissionsvolumen in Höhe von EUR 5 Milliarden aufweisen (für Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland gilt dies für Laufzeiten bis einschließlich Dezember 2020, für alle Laufzeiten ab März 2021 dann EUR 4 Milliarden), solche der Republik Italien und des Königreichs Spanien bereits zehn Börsentage vor dem letzten Handelstag des aktuellen Fälligkeitsmonats, andernfalls sind diese bis zum Liefertag des aktuellen Fälligkeitsmonats nicht lieferbar.

Schuldverschreibungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft müssen ein Mindestemissionsvolumen in Höhe von CHF 500 Millionen aufweisen.


Preisermittlung und Minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt in Prozent vom Nominalwert.

   
KontraktMinimale Preisveränderung
ProzentWert
Euro-Schatz-Futures0,005EUR 5
Euro-Bobl-Futures0,01EUR 10
Euro-Bund-Futures0,01EUR 10
Euro-Buxl®-Futures0,02EUR 20
Short-Term Euro-BTP-Futures0,01EUR 10
Mid-Term Euro-BTP-Futures0,01EUR 10
Long-Term Euro-BTP-Futures0,01EUR 10
Mid-Term Euro-OAT-Futures0,01EUR 10
Euro-OAT-Futures0,01EUR 10
Euro-BONO-Futures0,01EUR 10
CONF-Futures0,01CHF 10


Laufzeiten

Bis zu 9 Monaten: Die drei nächsten Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember.


Liefertag

Der zehnte Kalendertag des jeweiligen Liefermonats (Quartalsmonat), sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der darauf folgende Börsentag.


Lieferanzeige

Clearing-Mitglieder mit offenen Short-Positionen müssen Eurex am letzten Handelstag der fälligen Futures bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode anzeigen, welche Schuldverschreibungen sie liefern werden.


Letzter Handelstag

Zwei Börsentage vor dem Liefertag des jeweiligen Liefermonats. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 12:30 Uhr MEZ.


Täglicher Abrechnungspreis

Bei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreise für den aktuellen Fälligkeitsmonat des CONF-Futures wird der in der täglichen Schlussauktion des entsprechenden Futures-Kontrakts ermittelte Preis als täglicher Abrechnungspreis herangezogen.

Für alle anderen Fixed Income Futures wird der volumengewichtete Durchschnitt der Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:15 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) in dem jeweiligen Kontrakt als täglicher Abrechnungspreis des aktuellen Fälligkeitsmonats herangezogen, falls in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfte abgeschlossen wurden.

Für alle weiteren Kontraktlaufzeiten wird der tägliche Abrechnungspreis entsprechend der mittleren Geld-/Brief-Spanne des Kombinationsauftragsbuchs festgelegt.


Schlussabrechnungspreis

Die Festlegung des Schlussabrechnungspreises erfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag um 12:30 Uhr MEZ. Maßgeblich ist der volumengewichtete Durchschnitt der Preise aller während der letzten Handelsminute eines Börsentages abgeschlossenen Geschäfte, sofern in diesem Zeitraum mehr als zehn Geschäfte zustande gekommen sind. Ist dies nicht erfüllt, wird der Abrechnungspreis aus dem volumengewichteten Durchschnitt der Preise der letzten zehn zustande gekommenen Geschäfte gebildet, sofern sie nicht älter als 30 Minuten sind. Ist eine derartige Preisermittlung nicht möglich oder entspricht der so ermittelte Preis nicht den tatsächlichen Marktverhältnissen, legt Eurex den Abrechnungspreis fest.


Fixed Income Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung.

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 250 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:00 19:00 22:10
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:00 12:30 20:00

Handelskalendar

  • Jan 01
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Jan 02
    Fixed Income-Derivate Schweiz Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Fixed Income-Derivaten

  • Jan 02
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate Schweiz Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Jan 24
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income futures

  • Jan 27
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Feb 21
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Feb 24
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Mär 06
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Fixed Income Futures

  • Mär 10
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Fixed Income Futures

  • Mär 27
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Mär 29
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Apr 10
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Apr 13
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Apr 24
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Apr 27
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Mai 01
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Mai 21
    Fixed Income-Derivate Schweiz Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Fixed Income-Derivaten

  • Mai 21
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate Schweiz Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Mai 22
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Mai 25
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Jun 01
    Fixed Income-Derivate Schweiz Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Fixed Income-Derivaten

  • Jun 01
    Fixed Income-Derivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate Schweiz Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Jun 08
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Fixed Income Futures

  • Jun 10
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Fixed Income Futures

  • Jun 26
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Jun 29
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Jul 24
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income futures

  • Jul 27
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Aug 21
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Aug 24
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Sep 08
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Fixed Income Futures

  • Sep 10
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Fixed Income Futures

  • Sep 25
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Sep 28
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Okt 23
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Okt 26
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Nov 20
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Nov 23
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Dez 08
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Fixed Income Futures

  • Dez 10
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Fixed Income Futures

  • Dez 23
    Fixed Income-Derivate Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income futures

  • Dez 24
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Volatilitätsderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

  • Dez 25
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Dez 28
    Fixed Income-Derivate Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • Dez 31
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

Transaktionsgebühren

Entgeltart Entgelt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (A-Konten) EUR 0,22 pro Kontrakt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (M- und P-Konten) EUR 0,20 pro Kontrakt
TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (A-Konten) EUR 0,32 pro Kontrakt
TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (M- und P-Konten) EUR 0,30 pro Kontrakt
Positionsglattstellungen EUR 0,44 pro Kontrakt
Bestimmung der zu liefernden Anleihen (Notification) EUR 0,22 pro Kontrakt
Zuweisung der zu liefernden Anleihen (Allocation) EUR 0,22 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit Geldtransfer EUR 7,50 pro Transaktion

Orderbuch

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Marktstatus

XEUR

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