VSTOXX®-Futures (FVS)

  • Bloomberg L.P.
    FVSA Index
  • thomsonreuters
    0#FVS:
  • Währung
    EUR
  • Produkt-ISIN
    DE000A0Z3CW9
  • Basiswert-ISIN
    DE000A0C3QF1

Statistik

Handelstag: 20.01.2021 aktualisiert am:Jan 21, 2021 12:00:00 AM

Gehandelte Kontrakte:
43.629
Open interest (adj.):
131.834
Produkttyp:
F
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
20,28
Liefermonat Eröffnung Tageshoch Tagestief Letzter Preis Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest Open interest (adj.)
Jan 21 21,10 21,30 20,25 20,25 20,24 3.962 0 16.479
Feb 21 22,60 22,65 21,95 22,05 22,35 16.988 57.689 53.539
Mär 21 23,00 23,15 22,65 22,80 22,90 13.921 46.253 43.248
Apr 21 23,60 23,75 23,45 23,60 23,55 8.022 14.137 10.279
Mai 21 23,55 23,85 23,45 23,60 23,65 702 4.477 4.224
Jun 21 23,45 23,50 23,45 23,50 23,50 17 3.658 3.641
Jul 21 23,35 23,40 23,35 23,40 23,40 17 341 324
Aug 21 0,00 0,00 0,00 0,00 23,30 0 100 100
Gesamt           43.629 126.655 131.834

Preise/Quotes

Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss:

Jan 21, 2021 8:18:11 PM

Orderbuch

Eröffnung Tageshoch Tagestief Geldkurs Geld Vol. Briefkurs Brief Vol. Differenz Vortag Letzter Preis Datum Zeit Täglicher Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest (bereinigt) Open Interest Datum Letzter Handelstag
22,05 22,50 21,85 22,05 17 22,10 1 +0,23% 22,10 21.01.2021 20:18:11 21,95 17.491 55.636 21.01.2021 21.01.2021

Spezifikation

Kontraktspezifikationen

Basiswert

KontraktProdukt-IDBasiswertWährung
VSTOXX®-FuturesFVSVSTOXX®EUR

 

Kontraktwert

EUR 100 pro Indexpunkt des zugrunde liegenden Basiswertes.

 

Erfüllung

Erfüllung durch Barausgleich, fällig am ersten Börsentag nach dem Schlussabrechnungstag.

 

Preisermittlung und Minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt in Indexpunkten auf zwei Dezimalstellen. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,05 Indexpunkte; dies entspricht einem Wert von EUR 5.

 

Laufzeiten

Bis zu 8 Monaten: Die acht nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate.

 

Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag

Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag. Der Schlussabrechnungstag liegt 30 Kalendertage vor dem Verfalltag der dem Volatilitätsindex unterliegenden Optionen (also 30 Tage vor dem dritten Freitag des Verfallmonats der unterliegenden Optionen, sofern dieser ein Börsentag ist). Dies ist üblicherweise der Mittwoch vor dem zweitletzten Freitag eines jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 12:00 Uhr MEZ.

 

Täglicher Abrechnungspreis

Bei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreise für VSTOXX®-Futures wird der volumengewichtete Durchschnitt der Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:30 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) in dem jeweiligen Kontrakt als täglicher Abrechnungspreis des aktuellen Fälligkeitsmonats herangezogen, falls in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfte abgeschlossen wurden.

Für alle weiteren Kontraktlaufzeiten wird der tägliche Abrechnungspreis entsprechend der mittleren Geld-/Brief-Spanne des Kombinationsauftragsbuchs festgelegt.

Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.

 

Schlussabrechnungspreis

Die Festlegung des Schlussabrechnungspreises erfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag. Maßgeblich ist der Durchschnittswert aller Indexberechnungen des zugrunde liegenden Basiswertes am letzten Handelstag zwischen 11:30 und 12:00 Uhr MEZ.

VSTOXX®-Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung. 

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 1.000 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
01:00 01:10 22:00 22:10
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
01:00 01:10 12:00

Transaktionsgebühren

Entgeltart Entgelt
TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten) EUR 0,30 pro Kontrakt
Positionsglattstellungen EUR 0,40 pro Kontrakt
Barausgleich EUR 0,20 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit Geldtransfer EUR 7,50 pro Transaktion

Orderbuch

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Marktstatus

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Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

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