10月 04, 2021
Eurex Asia
【期货期权】欧洲旗舰指数期货展期交易更新报告
随着我们步入了期货展期合约交易的最后一周，我们想向大家展示一下目前9月旗舰指数期货展期交易的统计数据。
以下每张图表中都有一条实线，代表了最远月期货合约持仓量与总持仓量的比率。虚线代表最近6次展期的历史平均值，灰色的带宽展示了相较历史平均值水平一个标准差的范围。
如上图所示，欧洲STOXX®50指数期货的展期交易较为稳定，同历史平均交易走向较为一致。距该指数期货合约到期前的15个交易日，最远期期货合约持仓量相较于总持仓量的比例达到了10%，到展期月的前两周，最远期期货合约持仓量又新增加了25%。预计会员们会将剩余60%的未平仓合约展期至远月份期货合约。
欧洲STOXX®银行类股指数期货的展期合约交易较为平稳，展期合约在期货合约到期前9个交易日开始密切交易。截至目前，9月的展期合约交易量处于历史平均交易量的较低水平，大部分交易活动集中在距离合约到期日的最后一周。截至周一结束，市场上已经有近32%的未平仓合约展期至最远月，另外40%的未平仓合约将在本周展期。
STOXX®欧洲600期货合约的展仓交易平稳，趋同历史交易量。86%的FXXP未平仓合约通常会在期货合约到期日前后才进行展期交易至远月份合约。
